关于单变点Copula风险价值测度分析

Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价等方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.在传统的利用Copula进行风险价值度量时,没有考虑到Copula结构的变化.论文用变点分析的方法对Copula相关结构进行分析,同时沪深股市为背景进行风险价值计算,得到结果是考虑Copula结构的参数变化进行风险价值测度更加合理.     

多k类广州压缩最小二乘估计

提出了线性模型中回归多数的多k类广州压缩最小二乘估计的概念,在均方的意义下,给出了该估计一致优于最小二乘估计的充分条件。     

多个逆高斯总体共同均值的广义统计推断

研究了多个尺度参数未知且不等的逆高斯总体的共同均值的假设检验和区间估计问题,结合了广义推断理论和大样本理论,通过数值模拟比较了本文方法和已有方法。模拟结果表明,本文方法与已有方法相比具有较好的区间覆盖率,且当尺度参数相差较大时具有较短的区间长度和较大的功效。     

概率方法求Gerber-Shiu折现罚金函数

相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基本性质及Gerber-Shiu折现罚金函数的确切解.     

国内生产总值的预测模型

运用自回归求和滑动平均ARIMA(p,d,q)模型对我国周内生产总值时间序列进行分析,结果表明ARIMA(2,2,5)模型可以提供较准确的预测效果,可以用于未来的预测,预测的结果可作为经济决策者的参考依据.     

运用SAS软件系统对商品批发单价的回归分析

本文运用SAS软件系统对商品批发单价进行了研究,建立了非线性回归模型,用t检验法检验了模型的合理性,并对商品的单价作出预测,为商品批发价格的预测提供一种方便实用的方法.     

回归系数的stein型广义主相关估计

根据主相关估计的思想,针对广义线性模型,本文给出了一种新的回归系数的有偏估计——广义主相关估计,并将其与stein型压缩估计相结合,提出stein型广义主相关估计,在均方误差的意义下考虑其特性,对偏参数的范围予以讨论.     

基于代入法的约束线性模型的参数估计

本文利用代入法研究带约束条件的一般线性模型的参数估计问题，当线性模型中固定效应参数β附带线性约束条件时，在不同的协差阵和设计阵结构下，提出了可估函数c′β的约束估计，并给出其优良性质。     

约束线性回归模型回归系数的条件岭型估计

本文提出了线性等式约束的线性回归模型回归系数的一种有偏估计-条件岭型估计,证明了在一定的条件下,在均方误差意义下及均方误差矩阵意义下都优于回归系数的约束最小二乘估计,并讨论了它的可容许性。     

基于二次样条函数的一类保形拟插值

考虑给定的一组数点{(xi,f(xi))}i=1^n，构造一业由二次样条函数生成的保形拟插值ω^k(x)，证明ω^k(x)具有线性再生性，并保持原有数据点的单调性和凸性。另外，还讨论了这类二次保形拟插值函数与二次B－要条函数之间的关系。