开放式基金的流动性风险管理

对基金持有人未来赎回量的估算方法、资产流动性评估指标体系、与一定时期赎回需求相适应的投资组合的构造、从外部融资等开放式基金流动性风险管理的重要环节进行探讨,其中历史法、参考法、未来预测法、模拟法是估算未来赎回量的主要方法,股票流动性评估与投资组合变现能力评估是基金资产流动性评估的主要组成部分.     

基于元胞自动机的单源点最短路求解算法

针对图的单源点最短路问题,提出一种改进的基于元胞自动机模型的求解算法并分析了其算法复杂度.该算法定义了一个元胞自动机模型,通过元胞空间上元胞状态的变化,能够获得某设定结点到其他结点的最短路.在实验阶段,分别用经典Dijkstra算法和提出的算法对随机生成的不完全无向图进行分析.结果表明,相比于经典的Dijkstra算法,该算法不但能够获得与之相同的仿真结果,并且具有规则简单、易于实现、效率高等特点,具有明显的优越性.     

VaR模型及其在证券投资管理中的应用

VaR模型是近年来用于测量和控制市场风险的主要方法之一,分析了VaR模型的基本原理和考虑的主要因素,根据函数所反映的映射关系,将资产组合价值与其相关的市场风险因素的关系分为线性关系和非线性关系,推导了在正常市场条件下VaR值的计算方法,并探讨了VaR模型在投资组合构造、投资风险控制、信息披露、金融监管等方面的应用．