排序方式： 共有1条查询结果，搜索用时 0 毫秒
1
1.
郑秀田 《杭州师范大学学报(自然科学版)》2012,(5):459-463
通过结合库存理论和资本资产定价模型为开放式基金的最优现金储备量的确定提供了一种定量方法,同时具体分析了诸多影响最优现金储备量的因素,并得出了一些结论,如当证券市场处于牛市时,预期市场收益率越高,开放式基金为应对基金持有人的赎回而需储备的现金量越少;当证券市场处于熊市时,开放式基金需储备更多的现金以应对赎回需求.开放式基金经理可以运用该模型管理基金的流动性风险. 相似文献
1