股票价格过程期望收益率的估计

本文讨论了股票价格过程期望收益率的估计问题.     

银行储备金费率的一个新算法

由Black—Scholes公式的欧式期权定价方法提出了计算银行资产储备金费率的一个新的数学方法，适用于指导中央制定金融储备金费率。在我国央行目前实行单一储备金费率条件下，具有一定的参考意义。据此从投保银行的角度来反向考虑，导出投保银行得到补偿率的一个上确界，并给出一个算例。     

企业项目投资博弈分析

用博弈理论对企业与承建项目的部门在项目投资过程中的行为进行了分析，得到了一系列关于收益分享、风险分担的重要结论。     

专利权定价的实物期权方法

通过实物期权定价理论，研究了专利权价值，并用实物期权定价公式给出了专利权的价值评估公式。     

股票价格过程期望收益率的估计

本讨论了股票价格过程期望收益率的估计问题。     

随机弱大数定律的充要条件

本讨论随机大数定律，得到随机变量序列服从随机弱大数定律的充要条件。