多风险控制目标下的资产配置模型

相比于VaR风险测度,CVaR风险测度因满足次可加性能够更好地描述金融资产组合风险,而广义极值分布和Copula函数较好地拟合了金融资产收益率的厚尾特征和相依性。本文尝试使用CVaR风险测度和Copula-GEV分布描述金融资产组合的极端值风险,并将其作为风险控制目标引入传统均值-方差模型,构建多风险控制目标下的资产配置优化模型,实现在金融资产配置决策中综合考虑期望收益、波动性风险和极端值风险,并设计PSO-MC优化算法对模型进行求解。通过对我国上市公司股票收益率数据的实证分析,验证了模型及求解算法的有效性。     

航空安全风险管理理论与方法研究

在与航空公司合作开展安全管理体系建设中进行了航空安全风险管理的研究。围绕我国航空运输安全管理面临的实际问题,结合航班实际生产运作背景,建立了航空安全风险管理理论框架、基于流程的风险评估方法,以及面向人、机、环等生产要素的风险评估方法,为航空公司安全管理体系提供了一套可操作的方法与工具。