固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法

首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险，其中主要为利率风险，而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险管理的重要方法．然后在对传统的利率持续期模型进行评介的基础上，进一步分析了学者们对传统持续期模型的发展，详细介绍了包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型和在不同利率期限结构假设下所推导的持续期模型．     

基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析

通过运用几何布朗运动模型和带跳跃的几何布朗运动模型对我国银行间债券市场7天回购利率的动态变化进行分析，发现相对几何布朗运动模型而言，带跳跃的几何布朗运动模型能更好地辅捉回购利率的动态特征，且回购利率在一定程度上存在着泊松跳跃。     

SVAR模型及其在货币政策传导机制分析中的应用

对SVAR模型及其推导过程进行介绍的基础上,进一步比较研究了SVAR模型在货币政策冲击反应分析、选用最佳货币政策指标分析中的应用。最后阐述了应用SVAR模型对我国货币政策展开进一步分析所提供的思路,并就我国货币政策的有效性进行了实证分析。