一个Gaussian移动平均过程的It(o)与Tanaka公式

考虑由Brownian运动驱动的一类移动平均过程，在某些适当的假定条件下给出了该过程的Ito公式与Tanaka公式。     

高斯移动平均环境下带时滞的期权定价模型

在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型可以更好地描述真实环境下的市场特征。最后,该文给出了在一个等价鞅测度下的无套利原理以及较为精确的套期保值策略。