均值-CVaR模型下的两基金分离定理

两基金分离定理对资本资产定价模型的研究有重要意义.经典的理论以方差为风险度量方法,而CVaR是近年来提出的一种新的风险度量方法.本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形下风险资产组合的均值-CVaR模型,得到了此模型下的两基金分离定理及其有关性质,并与均值-方差模型进行了比较.最后通过实例分析表明均值-CVaR模型下的两基金分离定理更能满足投资者不同的风险忍受水平.     

基于n周期CVaR风险控制下log最优资产组合模型

基于条件风险价值(CVaR)风险理论,建立了n周期最优资产组合的风险控制模型.证明了n周期投资风险模型最优解的存在性与唯一性,为n周期投资策略优于连续单周期投资策略及其风险控制提供模型分析,并进行了实例计算与分析.     

基于紧密堆积理论水泥基灌浆料配合比研究

采用紧密堆积理论对高性能灌浆材料的配合比进行了设计,研究并优化了紧密堆积理论的分布模数n.将10～120目连续级配的石英砂和沙漠砂作为灌浆料的细骨料,利用Andreasen方程与Dinger-Funk方程进行骨料级配优化设计,使得灌浆材料结构内部达到一种较为致密的状态,降低了内部孔隙率,提高了抗压强度.试验研究发现:当...     

复杂系统的Scale-free性及其宏观调控问题

系统研究了复杂系统的Scale-free问题,包括复杂系统的Scale-free性、幂律分布的分析、Scale-free性的形成机制、复杂系统的Scale-free现象,以及复杂系统Scale-ffee性的宏观调控等问题.研究结果强调：（1）从广义上说,Scale-ffee性是描述大量复杂系统整体上严重不均匀分布的一种内在性质;（2）证明了只有当幂律指数在2～3之间时,用幂律分布所描述的大量复杂系统才具有严重的不均匀分布特性;（3）对于国计民生有重大影响的复杂系统,提出了Scale-free性的宏观调控的原则方法.     

Internet 的一种新的动态演化模型

提出了Internet网络的一个新的演化模型,新模型允许新增节点引向已有节点的连接数随时间变化.仿真结果及理论分析表明,新模型所演化出的网络具备上述所有特点,较好地符合Internet网络的形成特征.     

考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型

在无风险资产收益率与证券的收益率无关和相关情况下,研究了通货膨胀率影响下的最优资产组合模型,得出了最优解,并进行了数值模拟。该模型具有一定的理论意义,对政府经济部门更有效地调控经济及个人投资者进行合理投资有一定的参考价值。     

节点数固定的复杂网络模型初探

由于随机图模型、小世界模型和无标度模型的结构上存在交叉性，有必要对复杂网络进行新的分类。本文将复杂网络分成两类：节点数固定的复杂网络和节点数变化的复杂网络，且重点研究了前一类网络。首先时节点数固定的网络进行了细分，然后分析了在边的不同连接方式下节点数固定的网络的度分布、平均最短路长度和聚类系数等特征，最后讨论了小世界特性与无标度特性产生的原因。研究表明，节点数固定的网络大多具有小世界特性，小世界特性与无标度特性是从不同的侧面来研究复杂网络的，从而很好地解释了在许多复杂网络这两种特性能够共存的原因。     

具有边连接增长速度的演化网络度分布研究

近年来,研究发现复杂网络的拓扑结构可分为如下三个类别:随机图模型,小世界网络模型和无标度网络模型.产生这三种不同拓扑结构的主要原因是在网络进化过程中,其边连接方式和点增加方式的不同.实际的复杂网络中幂律(Power-Law)分布的指数范围经实测为[2,3],而当前理论研究结果为[2, ∞).在分析无标度网络演化过程的基础上,提出了一种新的边连接方式,即考虑了边连接增长速度的择优连接方式,并运用主方程方法得到了在这种连接方式下网络的度分布.理论分析与数值仿真表明:在新的演化规则下,通过调节不同的连接速度,可以使幂律分布的指数范围为[2,3].