一种改进的自适应蚁群算法及其应用研究

蚁群算法作为一种新型的模拟进化算法,具有分布计算和信息正反馈等优点,但蚁群算法与其他进化算法一样存在收敛速度慢,易陷于局部最优等缺陷。针对这一问题,提出一种改进的蚁群算法,结合遗传算法和图论中的最邻近算法,并自适应地初始化信息素和限定信息素的大小范围。将该算法应用于旅行商问题（traveling salesman problem,TSP）求解,与基本蚁群算法比较,数值实验结果表明,这种改进算法能有效抑制算法陷入局部最优的缺陷,从而提高了解的全局搜索能力和解的质量。     

一类不确定随机系统均方稳定的充要条件

利用线性矩阵不等式(LMI)的相关知识, 对不确定随机系统的均方稳定性进行深入研究. 提出了一类新的系数不确定伊藤型线性时不变随机系统, 分析该类系统的均方稳定性, 得到该类系数不确定伊藤型线性时不变随机系统均方稳定的一个充要条件. 同时也得到该类系统均方稳定反馈控制器的一个设计方法.     

完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择

在非均衡市场投资组合套利机会存在性假设的随机市场的基础上，先对T—期权和均衡价格进行定义，对定义进行了分析和说明。利用随机分析的相关知识，在市场完备性条件下证明了欧式看跌和看涨期权价格相等，都等于均衡价格。另外，在相同的假设条件下，讨论了期权(欧式)的套期交易策略的选择，并构造性地获得了套期交易策略及其相应的计算公式。为说明问题起见，举例说明了如何计算得到具体的投资组合套期交易策略的表达式。     

市场完备性的一个充分必要条件

在非均衡市场套利机会存在性研究的基础上 ,定义了市场的可及性和完备性 ,再根据定义讨论市场的完备性 ,利用线性空间的相关知识得到判别市场完备性的一个充要条件。该条件认为 ,在m≥n的情况下 ,只要存在一个F(m)t 适应的矩阵价值过程σ-1(t,ω) ∈Rm×n,满足秩σ(t,ω) =m ,a .a .(t,ω) ,则市场 {X(t) }就是完备的。在同样的假设条件下 ,利用该定理得到了在m =n时判别市场完备性的一个更为简洁的结果 ,以及在市场完备性的条件下求取u(t,ω)的唯一表达式。     

基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算

基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系; 在Black-Scholes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等;探讨美式看跌期权价格的数字化计算,在相关假设条件下,利用基于最优化时的变分不等式证明了美式看跌期权价格的有界性,并介绍了几种美式看跌期权价格的数字化计算方法.     

具有随机特征的风险投资组合问题分析

利用随机微分方程理论,对一类具有随机特征的风险投资组合问题进行深入研究.通过选择适当的效用函数,在假设最优投资组合方案存在的情况下,结合随机最优控制中的Hamilton-Jacobi-Beuman方程,建立相应的拉格朗日函数,得到具有随机特征的风险投资组合问题最优投资策略的一个定量结果.并在定量研究的基础上进行定性分析,得到与风险投资理论相吻合的结论.     

增强理学专业大学毕业生核心竞争力的思考．

大学生就业问题已经引起了社会的广泛关注，理学专业的毕业生就业形势更加严峻。实践能力的强弱是影响就业竞争力的重要因素。本文分析了理学专业实践教学环节存在的问题，根据我校实践教学的经验提出了有益的建议。     

一类伊藤型不确定随机系统均方稳定的充要条件

利用LMI(线性矩阵不等式)的相关知识，对不确定随机系统的均方稳定性进行深入研究，提出一类新的系数不确定伊藤型线性时不变随机系统，分析该类系统的均方稳定性，得到该类系数不确定伊藤型线性时不变随机系统均方稳定的一个充要条件，同时也得到该类系统均方稳定反馈控制器的一个设计方法。     

基于实践教学的《离散数学》课程改革

针对《离散数学》教学中只注重理论、忽略实践教学这一问题,对国内外《离散数学》教学内容进行比较分析,指出《离散数学》实践教学对提高学生逻辑思维能力、动手能力、创新能力和学习兴趣等有重要作用,提出《离散数学》教学改革中的实践教学具体实施方案。     

一类连续混沌系统的自适应同步控制器

结构相同的两个混沌系统，由于初值的不同。运动轨迹就会产生很大的差异．如何消除这种差异，使得两个结构相同的混沌系统在任意初值下都能有相同的运动轨迹（即混沌同步）是混沌控制中的一个热点问题．现有的研究表明，混沌同步在保密通讯、信号处理和生命科学等方面应用前景十分广泛．近年来，已经提出许多混沌同步控制的方法．我们以稳定性理论为基础，针对一类连续混沌系统，利用H∞自适应同步思想，构造性地得到该类混沌系统的一个H∞自适应同步控制器．我们从理论上证明了这种控制器构造的可行性，试验仿真也说明了该方法的有效性．