基于神经随机微分方程的期权定价

首先,基于Black-Scholes股票价格模型,通过将资产回报率和波动率分别参数化为漂移网络和扩散网络,建立神经随机微分方程(NSDE)模型;其次,在实证分析中以标的资产为单只股票的期权作为研究对象,采用真实的股票数据进行网络训练和测试,实验结果表明,NSDE模型能克服Black-Scholes模型常数性假设的缺陷;最后,对于期权标的资产价格不可观测的情况,提出可以将任意一个目标期权的价格和一个已知期权的价格约束在其风险中性等价鞅测度的Wasserstein距离内,并在理论上证明该方法.     

双螺杆磨浆机挤压建模与分析

轴向推力和功耗是影响双螺杆磨浆机可靠性的重要因素,目前尚无理论计算方法.在假定物料在双螺杆磨浆机中的∞字形螺旋线流动为主流,忽略漏流和啮合区的作用的基础上,将塑料工业单螺杆挤出机塞流固体输送的Darnell-Mol理论推广到双螺杆磨浆机中,建立了双螺杆磨浆机流动模型和挤压模型,推导了双螺杆磨浆机流率、轴向推力和扭矩的方程.经过初步计算和分析,计算结果的取值范围基本符合实际,变化趋势符合基本规律,对双螺杆磨浆机的优化设计具有一定的指导意义.