至多一个变点的Γ分布的统计推断

对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d～Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d～Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出的统计量的分布,给出了检测变点k0的程序和变点的区间估计.最后对文中提出的统计量进行模拟并分析.     

跳-斜度变点估计的强收敛速度

对至多只有一个跳-斜度变点的模型,利用滑窗方法研究了独立误差分布条件下变点估计的强、弱相合性,以及强、弱收敛速度等统计推断问题.     

单指数模型参数估计的递归算法的大样本性质

主要研究了半参数统计中的单指数模型,分析了单指数模型参数估计中应用于大样本的递归算法,证明了它的相合性和渐近正态性,给出了它的大样本性质.     

有限总体U-统计量正态逼近的非一致性界限(Ⅱ)(英文)

本文建立了有限总体U-统计量正态逼近的非一致性界限。本文分成两部分。在部分(Ⅰ),我们对有限总体抽样的部分和建立了一个类似的结果和六个引理(见本刊1989,Vol.19,No.1,PP.25-37)。在这一部分,即部分(Ⅱ),我们将完成关于有限总体U-统计量的这一定理的证明。     

基于不同分布样本的两样本U－统计量投影残差的指数收敛速度

本文对基于不同分布样本的两样本Ｕ－统计量，研究了在核函数有界或满足一定条件的非有界时其投影残差的指数收敛速度，得到了相当于独立和的类似结果．     

随机向量中的分量负相依变点问题的统计推断

论文讨论了独立随机向量序列X     

评估数据的统计分析与修正

分别通过马氏距离分类和用因子调整消除评估问卷数的影响后再进行分类的统计方法，对中国科技大学教学质量评估问卷进行了分析，给任课老师一个横向可比的客观估计值，并提出了相应合理的问卷设计改进措施。     

基于不同分布样本的两样本U—统计量投影残差的指数收敛…

本对基于不同分布样本的两样本Ｕ－统计量，研究了在核函数有界或满足一定条件的非有界时其投影残差的指数收敛速度，得到了相当于独立和的类似结果。     

石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型

石油市场和外汇市场之间的联动关系一直是国际金融研究的一个重要课题.本文基于MV-CAViaR模型,从风险(分位数)的角度同时研究了石油市场和美元外汇市场间的风险溢出效应.通过对数据分段应用MV-CAViaR模型,分析了金融危机对石油市场和美元外汇市场间风险溢出效应的影响.研究表明:危机期间石油市场和美元指数、美元兑日元、美元兑加元之间存在很强的双向的风险溢出效应,而危机前、危机后均不存在;金融危机没有显著改变石油市场和美元兑欧元、美元兑英镑之间的风险溢出效应.     

Bayes线性无偏最小方差估计相对于岭估计的优良性

在均方误差矩阵准则下研究了未知参数的Bayes线性无偏最小方差(BLUMV)估计相对于岭估计的优良性,在平衡损失风险函数准则下研究了未知参数的BLUMV估计相对于岭估计的优良性,并导出了在一定条件下BLUMV估计与最小二乘估计趋于一致.