聚类分析在我国城镇居民消费结构研究中的应用

选用了8个聚类分析统计指标用离差平方和法,对各地区城镇居民消费结构相似程度进行了聚类分析,不仅从总体上掌握了消费结构类型的地区分布,而且系统阐述了各地区消费结构的特点及产生原因,同时提出用恩格尔系数来衡量生活水平高低的局限性,得出在确定地区生活水平评价体系时应加入非食品性支出构成的使用力度的结论.     

带干扰两险种风险模型的破产概率

经典破产理论假设保险公司的盈余过程是时齐的独立平稳增量过程．但是,由于保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已经不能很好地描述现实过程．随着研究的深入,人们对经典风险模型进行了各种推广,建立了更符合实际的破产模型．假设理赔额到达过程和保单的到达过程为Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了一类带干扰的两险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界．     

基于偏态分布的风险度量计算

金融时间序列具有尖峰厚尾性,同时在股市中又存在着杠杆效应.对股票指数收盘价格的对数收益率序列建立ARMA-APARCH模型,在对数收益率序列分别满足Skewed-t分布和Skewed-GED的假设下,给出了在险价值及期望损失的计算方法.对t分布与Skewed-t分布、GED与Skewed-GED分别进行对比性实证分析,结果表明,在两个偏态分布假设下计算得到的期望损失估计结果更为保守,更能够捕捉到股市的尾部风险.     

辽宁省各城市经济发展水平综合评价

试用主成分分析法,选取八项主要经济指标,利用SAS统计软件对辽宁省14个城市的经济发展情况作出综合评价,评价各城市的经济综合实力,并得到相应的排名,同时对排序结果作出进一步分析和探讨.     

因子分析在上证30指标股决策中的应用

根据因子分析基本原理,对选取的上证30指标股2002年12月31日经济评价指标进行研究,利用spss软件找出主因子,并通过计算因子得分,将各上市公司的综合得分排序,帮助投资者进行决策.     

基于APARCH-st模型的ES计算

为了刻画金融时间序列的尖峰厚尾性及股市中存在的杠杆效应,Ding、Granger和Engle(1993)提出了APARCH模型,但在关于此模型的研究中,通常假设条件分布为正态分布或对称厚尾分布,如t分布、GED分布.在兼顾波动性和分布两个方面的基础上对收益率序列建立APARCH-st模型,给出其VaR和ES的计算方法,并与基于APARCH-t模型的ES值相比较,结果表明,考虑偏态分布得到的ES估计更为保守.