轻尾索赔更新风险模型中的破产理论的一点注(简报)

0 引言与结果 本节先给出一些有关的概念与记号,再给出有关的已有结论,最后给出本文的动机及结论.     

正格子点上L族的若干注记

为了获得重尾分布子族，．族的相关性质和结果。本文采用数学归纳法，给出了正格子点上，族的独立同分布列（i．i．d．）Poisson逼近的等价条件及判别该列能否Poisson逼近的一个方法。它比Embrechts等给出的检验方法更简洁．另一方面，给出了正格子点上，族的可加性的一个特别的证明．     

带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差

得到了带负相依双边控制变化尾分布的随机变量的和的精致大偏差结果,把Tang关于E和Wang等关于NAr．v．s的结果分别推广到D和NDr．v.s．     

随机时间内破产概率的弱渐近性

在索赔额为负相协随机变量列,有共同分布F属于控制变化尾分布族及长尾分布族的假设下,本文研究了随机时间内破产概率的弱渐近性．     

同分布NA序列更新过程的渐近正态性

讨论了一般的同分布NA随机变量列更新过程的渐近正态性问题,并将强平稳NA列作为一个推论,得到了其更新过程的相应结果.     

NA列的广义Jamison型加权和的强稳定性

<正>Joag-Dev和Proschan提出了NA(Negative Association)的概念,近年来,Matula,Roussas,Su等人在这方面有过很多工作。本文将讨论NA列广义Jamison型加权和的强稳定性。 Jamison等人证明了如下结果: 定理A 设{e_i}是i.i.d.列,{a_i}是正数列,满足条件     

若干重尾分布族随机和的封闭性和渐进性

假设G是支撑在(-∞,+∞)上的适正分布,我们定义分布F(x)=∑∞n=0pnG·n(x),其中pn,n≥0为R+上的序列,且对某个j≥1,pj＞0.研究了在若干重尾分布族(如正则变换,相容变换等)中F与G之间的关系,即给出支撑在(-∞,+∞)上的若干重尾分布族随机和的封闭性和渐进性,并将其应用到复合泊松分布和复合几何分布.