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在处理随机变量和的问题中,独立性假设扮演着非常重要的角色.然而在很多情况下,和中个体X_i之间并不是相互独立的,可能隶属于相同的制约机制,或受共同的客观环境影响.鉴于此,Dhaene等~[1-3]引入同单调理论来处理具有相依结构的随机变量和的问题,并将所得到的理论结果应用到停止损失保费和期权定价等问题.文献[4]将此理论应用到了算术平均亚式看涨期权价格的上下界估计上.本文得到了与文献[3]中停止损失保费(高尾)对应的随机变量和的低尾结果,并将此结果应用到算术平均亚式看跌期权价格上下界的估计. 相似文献
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带Brown运动的Poisson-Geometric风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
结合经典风险模型,建立新风险模型,使保单以Poisson过程到达,同时所收保费为随机变量,而理赔次数服从Poisson-Geometric分布,并且带有Brown运动;对此模型进行分析,得到了破产概率的表达式及上界. 相似文献
3.
介绍了带有阈值分红的索赔额相依风险模型,给出了Gerber-Shiu罚金折现函数满足的非齐次积分微分方程及其解的分析,并给出了红利折现期望满足的齐次积分微分方程。 相似文献
4.
将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形,依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程,并将此三类过程转化为单险种双Poisson模型,给出三类过程在有限时间内破产概率的数值解.证明离散时间双Poisson模型满足Lundberg不等式,并比较推广后的三类过程的调节系数. 相似文献
5.
关于无穷维耗散非线性动力系统全局吸引子的存在性 总被引：1，自引：2，他引：1
证明了一类非线性发展型方程的全局吸引子的存在性，作为这个结果的应用，考虑了带有弱导数项的非线性反应扩散方程，并证明了该方程具有全局吸引子．由于方程不具有正则性，需要采用新的方法． 相似文献
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