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本文讨论了带干扰的复合Poisson-Geometric过程的风险模型,得到了破产概率和生存概率满足的积分方程。 相似文献
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熊双平 《上海师范大学学报(自然科学版)》2005,34(2):27-32
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina HviidRydberg关于欧式期权定价的结果．在假定股票价格过程遵循几何Levy过程,并且股票预期收盖率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系． 相似文献
3.
熊双平 《华东师范大学学报(自然科学版)》2005,2005(1):40-45
在利息力为带飘移的维纳运动情形下，得到了复合更新模型总索赔额贴现值的前二阶矩，并给出了一个具体的例子. 相似文献
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本文讨论了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,利用鞅方法得到了破产概率公式和盈余首达给定水平的概率公式. 相似文献
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熊双平 《上海师范大学学报(自然科学版)》2006,35(2):13-17
给出了一类具有共同的概率密度的负相协随机变量序列的线性小波密度估计，得到了这种估计的Lp-损失的界. 相似文献
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熊双平 《上海师范大学学报(自然科学版)》2007,36(1):12-16
研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数，得到了罚金函数的期望所满足的积分方程，并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程及破产赤字的分布函数、破产赤字与破产前瞬时盈余的联合分布函数所满足的积分方程． 相似文献
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