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本文讨论了利用VAR度量金融风险.通过CAPM和MonteCarlo两种方法计算了实证数据的VAR值,并通过比较分析,说明了目前在我国利用CAPM模型计算风险价值VAR可靠性较低,实用性较差. 相似文献
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本讨论了利用VAR度量金融风险．通过CAPM和Monte Carlo两种方法计算了实证数据的VAR值，并通过比较分析，说明了目前在我国利用CAPM模型计算风险价值VAR可靠性较低，实用性较差． 相似文献
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资产未来收益率分布是决定VaR计算准确性的主要因素，针对上海证券市场综合指数收益率分布的不同假设，从静态与动态角度给出4种计算VaR的方法．首先通过拟合历史数据，说明上证综合指数收益率服从t4.579分布，然后考虑到收益率波动的时变性，用GARCH（1，1）模型来估计波动率．最后通过Back-test检验，得出GARCH-t4．869是计算VaR的最好的模型． 相似文献
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