基于随机森林的A股股票涨跌预测研究

针对传统预测模型易陷入过拟合、缺失数据敏感、计算量大等不足,利用随机森林算法的双重随机性、处理数据集优异等特点,对A股股票涨跌预测进行研究。首先运用相关性分析对初始指标体系进行一次Spearman和二次Pearson筛选,去除指标体系中的冗余指标。然后对随机森林的各项重要参数进行优化,并对优化后的模型采用重要性估计方法以提升训练模型精确度。通过不同指标体系的对比,验证实验过程的正确性。最后,对比不同建模方法的实证预测结果,表明随机森林模型比传统机器学习方法二元logistic回归在性能上更优越,具备较高的预测准确度。