期权稳健定价模型及实证

建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.     

赌博策略及其在资金管理中的应用

研究了倍注、斐波那契下注和风险百分比控制策略的收益率和破产风险,并对它们在资金管理中的应用作出分析和比较.结果表明,对具有正期望收益的交易系统,风险百分比控制策略能更好地实现盈利,但它并不适用于具有负期望收益的交易系统;当交易系统的回报率大于1.618时,如果可以控制最大连续亏损次数,那么选择合适的开仓数量上限和周期盈利阈值,斐波那契策略便可以有效地确保利润并避免破产风险.     

倒向随机微分方程的非参估计及模拟

研究了倒向随机微分方程的非参估计方法,给出了用非参方法估计生成元g和z的公式,并且进行了数值模拟股票价格过程和期权定价过程来验证非参方法的可行性.     

G-Copula函数的性质及应用

在连接函数Copula的理论基础上,通过定义保函数,引入了G-Copula函数的概念,并讨论了G-Copula函数的有关性质及应用。     

证据权重方法与信用风险控制

研究了证据权重方法在商业银行信用风险分析中的应用,给出了完整的证据权重逻辑回归算法,并且成功地将此算法应用到商业银行真实的企业财务数据,建立了信用风险评级模型,使得商业银行对于企业违约概率的定量刻画更加精准。此外通过与经典方法的比较,验证了该方法的可行性与效率。