信用转移矩阵预测模型的比较分析

对当前国际上几种主要的信用转移矩阵估计方法中所采用的预测模型进行了系统的分析,指出这些方法在模型构建中存在的一些共性问题,并通过进一步讨论,发现传统的结构建模方法是导致这些问题的关键·为此,提出了将动态建模理论引入转移矩阵预测模型的建模框架,并从理论上说明了这种建模途径能使所构建的转移矩阵预测模型具有更为可靠的理论依据,从而改善预测模型的有效性·     

社会养老保险中隐性债务的双随机模型

本文在利率与死亡率均为随机的背景下，对我国社会养老保险制度中的隐性债务进行分析．提出了两种方法，得到了养老金给付现值的期望值和方差，并对利率以Wiener过程建模，得到了期望值和方差的具体表达式．在实例中，采用Monte Carlo仿真的方法得到了养老金给付现值及其近似替代值的经验分布．     

随机利率下保单组的准备金精算模型

针对同质寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型。通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,给出了其前二阶矩的一般表达式,以及一个具体的利率模型下的表达式。     

分段效用决策的信用评级方法

基于分段决策的基本思想．将信用评级看成一多阶段的两分类判别决策过程．并引入决策效用的概念，建立基于决策效用的判别模型和判别准则。该方法可以较好地解决信用评级过程中评级指标间的不可公度性和相关性的问题。     

随机利率下社会养老保险隐性债务的精算分析

在利率与死亡率均为随机的背景下，对我国社会养老保险制度中的隐性债务进行分析，得到了养老金给付现值的期望值和方差，并对利率以Wiener过程建模，得到了期望值和方差的具体表达式。通过推导，得到了养老金给付现值的近似替代变量，采用Monte Carlo仿真的方法。得到了养老金给付现值及其近似替代变量的经验分布。