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Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析 总被引：2，自引：0，他引：2
徐根新 《同济大学学报(自然科学版)》2006,34(4):552-556
在Vasicek（瓦西塞克）利率模型下，利用随机微分方程理论中的鞅表示性质，建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程．通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换，降低了偏微分方程状态空间的维数，得到了期权的定价公式．此外，定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响． 相似文献
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徐根新 《同济大学学报(自然科学版)》2006,34(6):836-839
采用赫尔-怀特（Hull-White）短期利率模型，利用偏微分方程基本解方法，分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式． 相似文献
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