泊松INAR(1)模型参数估计方法的比较及其应用

探讨了泊松INAR(1)模型的参数估计.基于CLS估计方法,提出一种偏差修正CLS估计方法并分析了其大样本性质.随机模拟结果表明:与CLS估计和CML估计方法相比,偏差修正CLS估计方法可以有效减小参数估计的偏差.偏差修正CLS估计方法在有限样本下估计效果较好,同时计算过程简便,具有较高的实用性.最后,通过泊松INAR(1)模型对一组实际的整数值时间序列数据建模,利用偏差修正CLS估计方法进行参数估计,并对模型进行预测.     

基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用

通过引入对角截面的概念,讨论对角截面与copula之间的关系,并估计以copula对角截面为基础的尾部集中函数.尾部集中函数可以用来刻画在有限区域内变量之间的尾部相关性.通过Monte Carlo模拟,分析尾部集中函数作为区分不同copula函数类的有效性.最后,通过具体实例来说明尾部集中函数在度量尾部相关性方面的优势.     

避免破产的再保费用与投资基金的防护

本文讨论了风险模型中盈余过程的破产时刻和即将破产前的盈余及破产赤字三个变量之间的分布关系 ,指出保险人为避免发生破产 ,可购买再保险 ,使盈余过程总取正值 .给出了再保险的净保费的表示式 .研究了风险模型在金融领域中的投资基金的防护问题 ,指出基金所有人可购买担保契约 ,使基金累积值总在防护水平之上 .此外给出了购买担保契约的成本的表示式     

避免矿产的再保费用与投资基金的防护

本文讨论了风险模型中盈余过程的破产时刻和即将破产前的盈余破产赤字三个变量之间的分布关系，指出保险人为避免发生破产，可购买再保险，使盈余过程总取正值。给出了再保险的净保费的表示式。研究了风险模型在金融领域中的投资基金的防护问题，指出基金所有人可购买担保契约，使基金累积植总有防护水平之此外给出了购买担保契约的成本的表示式。