中国股票市场收益的长期记忆性研究

首先应用R/S分析法研究中国股票市场的长期记忆性，实证结果表明中国股市作为一个新兴的资本市场，表现了与国外发达股市不太一样的特征，即中国股市具有较明显的长期记忆生，又用既能描述短记忆又能表现长记忆的ARFIMA模型对中国股票市场进行建模研究，并证明该模型与其他模型相比较所体现的优越性。     

中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究

应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型)，研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性，实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征；文章还分析了FIGARCH模型与传统的条件方差模型相比，在模型描述和预测上所体现出的优越性。     

年度盈余报告的发布对市场微观结构的影响

应用实证研究方法，针对上海股票交易所这样一个指令驱动市场，研究了年度报告的发布对市场微观结构一买卖报价价差及其组成成分的影响。研究结果发现，中国股票市场年度报告的发布整体上对买卖报价价差本身没有显著影响，但对买卖报价价差的各个组成成分产生了显著影响。表明年度报告作为中国投资者重要的信息来源，其发布改变了信息在投资者之间的分布格局。     

换热器网络系统优化的实现方法

用遗传算法对换热器网络系统的结构与操作参数同时进行优化，解决了换热器网络的最优组合问题。     

卷积型方程的代数正则化解法及其在信号重建中的应用

本文基于 Tikhonov的正则化思想 ,讨论了采用代数正则化方法数值求解卷积型方程的有关理论和技术问题 (包括离散正则解的存在唯一性 ,收敛性及数值稳定性等 ) ,并给出了在带限信号重建中的两个应用实例。理论分析和数值实验表明 :该算法具有很好的数值稳定性。     

带限信号重建的一种新的代数正则化算法

基于 Tikhonov的正则化思想 ,提出了带限信号的一种新的代数正则化算法 .该算法计算复杂性较低 ,能够很好地抑制噪声干扰     

用遗传算法求解最优切割方法

研究用遗传算法求解最优的下料切割方法,并给出了用遗传算法求解此问题的算法。