带扰动的两类索赔模型的破产概率

本文考虑带随机干扰因素的两类索赔模型的破产问题,研究轻尾随机变量风险和过程的Lundberg指数,并给出了破产概率的表达式。     

两参数Gauss过程的增量

本文研究两参数Gauss过程的增量问题,在减弱文献中的一个基本条件的情况下,我们给出一个相应的结果。     

Cramér型大偏差问题的一点注记

本文在较为一般的假设条件下,就精确计分(exact scores)讨论了简单线性秩统计量的Cramér型大偏差问题,在区间[0,p(N)N~(1/9)]内得到了大偏差结果。     

离散指标下的最近邻判别分析

设(θ,X),(θ_1,X,),…,(θ_n,X_n)是独立同分布的随机向量,θ∈{0,1},X∈x{0,1,2,…相似文献   

稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.     

平衡损失下带约束的回归系数的线性容许估计

文章在推广的矩阵形式的平衡损失函数下,利用矩阵的向量化方法,研究了带线性约束的多元线性模型中回归系数的线性可容许估计;并在齐次线性估计类和非齐次线性估计类中,分别得到了齐次线性估计和非齐次线性估计是可容许估计的充分和必要条件,推广了有关文献的结果。     

高校图书馆新生入馆教育的几种方法

新生入馆教育是高校读者服务工作中的重点。从6个方面阐述了高校图书馆新生入馆教育的方法。     

ρ=混合序列不变原理的若干结果

本文讨论ρ-混合随机变量序列的不变原理,从适当加强序列自身的矩条件出发,得出若干结果,它们与〔4〕中有关定理的条件明显不同。     

不同时间范围下一类Levy过程的极值分布

风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的Levy过程的极值分布有着密切的关系,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式[1]。本文将此加以推广,在不同的时间范围内讨论,得出了更一般意义上的结果.     

强混合序列不变原理的若干结果

本文讨论强混合型(即α-混合型)随机变量序列的不变原理,将[2]中关于强平稳序列的若干结果推广到非平稳情形。