因子分析在证券市场个股分析中的应用

采用因子分析法对上证180指数31只样本股进行分析，通过统计软件SPSS的计算，提取3个公共因子来反映影响个股的主要因素，并采取计算因子得分的方式给出衡量这些股票财务状况的方法．     

基于跳-扩散过程的振动系统的模态识别方法(英文)

本文提出了Lévy激励下LTI系统的一种时域模态识别方法.系统响应可看做是一个跳-扩散过程.基于二次变差和多幂次变差的性质,跳-扩散过程被分解成扩散过程和纯跳激励的过程,二者都具有和原系统相同的未知参数.最后通过扩散过程的极大似然估计方法来估计Lévy激励下LTI系统的参数.数值结果表明该方法估计精度高.     

有不等式约束的回归模型的置信带

建立置信带在回归分析中得一个重要的问题,但在有约束的回归问题里,这个问题并没有很好地解决,在此文中,我们研究有约束的回归中的置信带,从文中的结论我们可以看出有约束的回归中的置信带与无约束的情况有较大的不同。     

股票价格和收益变化中的幂律

用不同的方法来研究股价的波动规律,非参数估计显示股票收益分布的非正态性及“肥尾”现象,其尾部满足幂律衰减,股票收益的“一般化”波动函数在不同时间间隔下的结构函数也服从幂指数分布律,第三个幂律是在我们使用模式分析法对股价的波动进行分析时发现的。     

沪深股市动态溢出效应与动态相关性的实证研究——基于长记忆VAR-BEKK(DCC)-MVGARCH(1,1)模型

利用长记忆VAR-BEKK-MVGARCH(1,1)模型和VAR-DCC(1,1)-MVGARCH(1,1)模型,对沪深股市的动态均值溢出效应、动态波动溢出效应和动态相关性进行了实证检验.结果表明:沪深股市收益率的均值溢出效应和波动溢出效应,在2000年之前基本不存在,仅在2000年之后才比较显著,且表现为双向的传导关系.沪深股市收益率间表现出一定程度的动态相关性,除股市成立初期表现出负相关外,总体呈现出正相关,且相关性逐步提高,近年来稳定在0.8到0.9之间.     

火力发电厂烟囱桩支圆板基础的有限元分析

用有限元程序STAAD／PRO建立了烟囱桩支圆板基础的块体有限元模，分析和研究了桩支圆板基础在对称荷下应力产生，分布和发展的情况，提出了该基础的受力机理模型。     

关于一般方阵的特征值扰动估计的一点注记

主要是考虑一般方阵的特征值扰动问题．对Kahan，Parlen，蒋尔雄的结果中的扰动上界进行了改进，从而得到一般方阵的特征值的扰动结果．此结果在一定程度上优于已知结果．最后给出了一些推论．     

基于K-Means动态聚类的投影寻踪分类模型

投影寻踪分类模型作为一种多因素影响问题的综合评价方法,已经被研究者广泛应用在各个领域并取得了良好的效果.然而模型本身还存在密度窗宽不确定以及模型无分类规则等尚需解决的问题.针对这些问题,提出一个基于K-Means动态分类的投影寻踪分类模型,定义了一个新的投影指标.实证分析说明了该模型的可靠性和可操作性.     

基于支持向量机的银行客户信用评估系统研究

客户信用评估对于银行的经营管理有着重要的意义。基于支持向量机(Support vector machine)的智能化新技术建立银行客户信用评估系统,由于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,因此使得基于这种技术的评估系统具有较强的实用性。我们的实证分析表明了这一点。     

构件软件的层次可靠性估计模型

可靠性是质量体系中最重要的特性之一,针对构件软件系统,利用相对独立的构件开发与系统开发的特点,从路径分析与基于运行剖面测试的思想出发,建立了分层的系统可靠性模型.模型可根据路径信息的层次和构件信息详细程度,调整到适当的粒度层次.并通过统计测试试验数据给出了模型的实例应用,同时提出了提高可靠性估计准确性的方法.