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史敬涛 《山东大学学报(理学版)》2007,42(1):44-48
在一类单调性条件下,运用对偶技巧和Ekeland变分原理,得到了初始和终端状态都有约束情形时,一类完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理,这里正向系统扩散项中不含控制变量,但控制域允许非凸. 相似文献
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讨论了一类在金融市场上只有两种投资选择——股票和外汇存款情形下的最优投资组合和消费率的选择问题,对“绝对风险厌恶(HARA)”情形的效用函数,给出了显式的最优投资决策. 相似文献
3.
研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题(LO问题),在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果,然后得到了惟一的最优控制的显式形式. 相似文献
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