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本文用沪深300股指期货为工具,分别研究三种指数基金:50ETF、100ETF、180ETF的套期保值策略,套保率的选取分别由静态的Ederington模型和动态的状态空间模型给出.在不同的市场趋势下,对两种套期保值策略的优劣做比较.结果表明,在控制风险(方差)上,后者总优于前者;而在获得绝对收益上,后者只能在市场趋势明确的时候有优势. 相似文献
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作者研究了多尺度线弹性问题的异质多尺度方法.在异质多尺度方法的一般框架下,作者首先采用双线性有限元进行宏观求解,得到位移的先验误差估计;然后考虑了微观单胞问题的数值表现,给出了全离散格式的收敛性分析;最后通过数值算例验证了理论结果. 相似文献
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