基于时变Copula的伦铜和沪铜相关模式研究

基于时变Copula理论,构造了ARGARCHTimevaryingJoe ClaytonCopula模型用于研究伦铜和沪铜的相关模式.先根据AIC信息准则,确定了AR和GARCH的阶,并基于分步极大似然估计计算得到ARGARCH参数估计值;再用估计后ARGARCH模型的残差进行概率累积变化,最后代入TimevaryingJoeClaytonCopula中得出时变参数.实证结果表明,前一天的伦铜对后一天的沪铜有着较强的影响,并且很好地描述了伦铜和沪铜的相关模式,充分反映了相关性信息.与常相关相比,时变相关更好地反应了市场的时变特性,表明伦铜和沪铜的相关性在尾部具有明显的时变性,而且下尾相关性略大于上尾.     

图的上可嵌入性与2-因子（英文）

对含有4边形2因子的3连通图和k正则图的上可嵌入性进行了讨论,得到了一些上可嵌入图类.     

快速Hermite径向基函数曲面重构

在这篇论文中,我们提出了一个使用局部支撑径向基函数对三维散乱点进行Hermite插值或逼近的快速曲面重构方法.通过构造给定数据点集的一个层次结构,采用逐层精化的方式实现了全局曲面重构的效果,解决了因使用局部支撑径向基函数导致的问题.另外,设计一个基于逼近误差导向的径向基函数中心点选择策略,减少每层进行插值的数据点,从而使Hermite径向基函数曲面重构方法能处理百万以上规模的点云数据.实验结果显示,我们的方法还适用于极度非均匀分布或带噪声的点云数据的曲面重构.