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一类奇异型扩散控制的折扣模型 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了一类状态为扩散过程的奇异型折和费用随机控制模型,其扩散过程的漂移系数和扩散纱数都是非线性的。这类模型实质性地推广了以往Karatzas等人所建立的对应模型。文中采用了一些与以往不同的分析手法,给出了该模型最佳控制存在的充要条件。当最佳控制存在时,它是状态过程对两条直线的瞬时反射。 相似文献
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