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在以往理论研究和工程实践中,对长记忆过程参数估计大多都是对一维情况操作。多维的情况鲜有考虑,此类的文章也较少。本文利用小波变换解相关的属性,并结合相应的矩阵变换,将多维长记忆参数估计(本文主要考虑二维)简化为一维的情况,并相应的修改了MMLE[1]推论,极大地降低了参数估计的计算量,并且精确度保持与一维情况接近,用计算机仿真论证新方法的有效性。 相似文献
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利用离散小波变换对随机过程或时间序列进行多尺度分析,在多尺度空间中研究时间序列的方差及性质,利用小波方差的对数近似地线性依赖尺度对数这一特性,将最小二乘估计方法应用到长记忆过程参数估计问题中,从而提出长记忆过程的多尺度最小二乘估计的新方法.利用此方法不但能降低对随机参数估计时的计算量,而且在精度上也可达到令人满意的结果. 相似文献
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