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利用最小二乘Monte Carlo(LSM)模拟建立引入信用风险的可转债定价模型,模型可以更好地描述内嵌不同路径依赖触发条款期权的可转债的复杂特征.本文用MATLAB软件编程计算出中国沪深两市11支可转换债券的理论价格并与市场价格进行比较.实证结果表明,该模型的平均定价偏差在时间序列和横截面上都不超过4%,模型价格与市场价格拟合程度很高,这为模型在实际投资决策中的模拟应用提供了理论依据,具有很高的实用价值. 相似文献
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为了保证飞机在降落时安全畅通,对飞机的降落排序进行了有效的排序,以单亲遗传算法(PGA)为基础,建立了以航班延误总时间最小为目标函数的规划模型,对着陆飞机排序进行了仿真计算,并与先到先服务算法、模拟退火算法以及蚁群算法进行了对比研究.仿真结果表明PGA算法在延误时间方面远低于先到先服务算法、模拟退火算法以及蚁群算法,但在计算性能上稍差于没有优化的先到先服务算法,因此提出该算法的可行性. 相似文献
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