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针对一般样条方法在拟合利率期限结构时远期收益曲线振荡过大的缺陷,在差商定义三次B样条函数的基础上, 设定债券组合的权重,采用包含可变惩罚项的VRP方法, 构造了上交所国债利率期限结构拟合模型,该模型提高了拟合计算效率, 具有较高的精确性和平滑性,较为方便的拟合了即期利率与远期利率,可以作为估计我国的利率期限结构的有效方法, 相似文献
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