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1.
索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
王晓易
刘国欣
杨忠直
《系统工程学报》
2006,21(1):49-54
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是破产函数不是连续的,而是逐段常值的.
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