异质信念下存款保险的存款稳定效应测算

构建了存款人异质信念下存款保险制度的存款稳定效应测算模型.首先刻画了具有异质信念的资金持有者的决策模式及正常经济形势下投保前后银行系统存款规模的变化,以此度量正常经济形势下存款保险的存款稳定效应;其次,计算隐性存款保险制度和显性存款保险制度下极端事件发生后银行系统的存款流失率,以二者之差度量极端事件发生后显性存款保险制度的存款稳定效应.最后,为验证模型效果,对投保比例及其他各参数变化的若干情景进行了模拟分析.结果表明:存款保险的稳定效应与投保比例正相关;经济形势越不稳定、银行系统信息透明度越高,存款保险的存款稳定效应越显著.     

考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法

将影响银行资产价值的风险因素分解为系统性风险因素和银行特定风险因素,从而在跨期条件下,将表征系统性风险的宏观经济因素引入到存款保险费率厘定的模型中,进而得到具有逆周期特点的存款保险费率厘定方法。通过实证和模拟分析,得到我国14家上市银行2008~2012年跨期5年的存款保险费率,并就各年度费率均值和逆周期特点两方面,与其他费率制定方法进行了比较,并对参数进行了敏感性分析。得到基本结论:逆周期存款保险的基础费率随存款参保比例的上升而降低;逆周期费率厘定方法具有一定的额外成本,且费率的逆周期特征越显著,额外成本越高。