相关误差的变系数模型的估计

在误差相关的情况下，使用局部线性方法给出变系数模型的估计，并讨论估计的渐近正态性。  

半变系数模型PLS估计的一致收敛速度

变系数模型已经获得了广泛的应用，半变系数模型是变系数模型的有效推广，文章介绍了半变系数模型的PLS估计，给出该估计函数系数的一致收敛速度。  

变系数模型中的新局部线性估计法

提出一种新的局部线性方法用来估计变系数模型中的未知函数,给出了未知函数估计量的渐近条件偏差和方差.由于新方法所得估计量的渐近方差小于传统线性估计量的渐近方差,因而新方法更加有效.  

具有不可忽略退出的面板数据混合半参数变系数模型

由于面板数据经常出现由信息性退出而引起的缺失数据，故其统计分析比较复杂。本文假定响应变量服从部分线性半参变系数混合效应模型，其中非参数系数函数依赖于相应的退出时间。利用二步估计方法的思想求得参数与非参数部分的相合估计，减少了同时估计的参数的个数，避免了估计方程中由较多参数引起的多重共线性问题。  

Instrumental variable type estimation for generalized varying coefficient models with error-prone covariates

In this paper,the estimation for a class of generalized varying coefficient models with error-prone covariates is considered.By combining basis function approximations with some auxiliary variables,an instrumental variable type estimation procedure is proposed.The asymptotic results of the estimator,such as the consistency and the weak convergence rate,are obtained.The proposed procedure can attenuate the effect of measurement errors and have proved workable for finite samples.  

基于删失数据的变系数模型的小波估计(英文)

研究了删失数据下的变系数模型.由于数据删失,常用的统计方法不能直接应用于此模型.首先利用一种变换方法对响应变量观测值进行条件无偏修正;然后,正如完全数据一样,利用小波方法,给出了系数函数的小波估计.在关于系数函数光滑性的较弱的假设条件下建立了该估计的渐近正态性.  

部分线性变系数EV模型估计的渐近正态性

研究非参数部分带有测量误差(EV)的部分线性变系数模型,综合局部纠偏方法和Profile最小二乘估计方法定义了模型中未知参数和系数函数的估计,并在适当条件下证明了它们的渐近性质,最后通过数值模拟研究了所提估计方法在有限样本下的实际表现。  

变系数模型的变量选择及在股票数据中的应用

本文研究纵向数据分析中变系数模型的变量选择及效应估计问题。模型允许变量的效应随时间改变。本文方法在进行变量选择的同时，也估计变系数函数，避免了传统的变量选择方法极其复杂的计算。将本文方法用于股票价格分析，能够快速地在众多公司财务变量中挑选出对股票收益率有显著影响的变量，并估计了这些变量的时变效应，很好的解释了股票收益率的变化。  

混合误差下半变系数模型估计的相合性

讨论了误差序列{εi,1≤i≤n}是α-混合条件下的变系数模型.利用局部多项式方法给出变系数模型系数函数的估计,并在此基础上讨论了系数函数估计的相合性问题,最终证明了该模型系数函数估计是弱相和合的.  

变系数模型的核权二次推断函数方法

利用二次推断函数的思想,以一系列基矩阵的线性组合来逼近工作相关矩阵,建立了纵向数据变系数模型的核权二次推断函数(QIF),基于此得到函数系数的局部线性估计,并证明了估计的渐近性质.实际中样本量和适合的窗宽并不能保证独立结构拟合的核估计总是最好的,通过适当扩大窗宽,在局部范围内引入样本相关性,既可以提高估计的效果,又不会造成“过拟合”的现象.模拟中也给出了一种选取QIF窗宽的一种实用方法.