大涝坝地区苏维依组滨浅湖砂坝沉积精细刻画

滨浅湖砂坝沉积是一种重要的陆相油气储集体,其空间展布多与湖岸线平行或低角度相交.大涝坝地区苏维依组沉积地层,具有明显的滨浅湖砂坝沉积特点,但其空间展布特征却与众不同.通过岩心观察、岩矿鉴定、岩相分析、测井相分析等,辅以波阻抗反演及地震相刻画,详细分析了滨浅湖砂坝的沉积特征,建立了理想沉积模式.研究表明:大涝坝地区苏维依组滨浅湖砂坝,垂向上可划分为两段,早期以水体较浅的滨湖砂坝为主,晚期以水体渐深的浅湖砂坝为主.研究区南侧始终发育滨岸砂坝,砂坝均可进一步划分为坝中、坝缘、坝滩微相;研究区中部发育的滨浅湖砂坝,与东部湖岸线近垂直状延伸,受水下隆起控制最为明显,湖泊水体循环和供源体系等发挥了辅助作用.储层成因的明确,对于该区勘探开发方案的制定具有重要指导意义.     

玻璃纤维砂浆管动态劈裂拉伸性能试验研究

为了研究壁厚对玻璃纤维砂浆管动态劈裂拉伸性能的影响,利用直径为74 mm的分离式霍普金森压杆系统开展玻璃纤维砂浆管动态冲击试验,通过改变冲击气压得到不同加载速率下的玻璃纤维砂浆管动态特性变化规律,同时设置壁厚为2、3、4、5 mm并进行该变量下的纵向分析.试验结果表明:在玻璃纤维管的约束下,动态应力-应变曲线出现"双峰"现象,且第二个应力峰值高于第一个应力峰值;通过分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar,SHPB)试验发现,随着壁厚的增加,动态强度-冲击速度拟合直线斜率减小,应变率效应减弱;在破坏形态方面,玻璃纤维砂浆管在0.4～0.5 MPa冲击气压下只出现一条贯穿裂缝,随着冲击气压的上升,开始出现受载面的局部破裂,但试件依然呈现完整的外形.     

基于40Cr高温动态力学性能的磨削表面动态再结晶行为

通过分离式霍普金森压杆(SHPB)实验得到了40Cr合金钢在高温高应变率下真应力-真应变曲线，据此确定了材料发生动态再结晶的临界条件.采用解析法和实验法分别求解了磨削强化层的温度场和塑性应变场分布.结果表明，磨削强化层在磨削深度方向具有较大的温度和塑性应变梯度;150μm强化层内会发生奥氏体转变;磨削表面最高温度可达1060℃.在磨削亚表面60μm内会产生剧烈的塑性变形，达到了再结晶的临界条件.较大的磨削深度使磨削强化层塑性应变增大，再结晶现象越充分，微观组织细化程度越高.     

中国铝的社会蓄积量及折旧再生指数分析

我国近些年来原铝产量和消费量快速增长,铝土矿资源严重不足,在很大程度上依赖于进口.随着铝社会蓄积量的增大,废铝资源将越来越多,并在铝工业中发挥更大的作用.通过对我国铝的社会蓄积量及其平均年龄、回收率、折旧再生指数等进行分析,得到以下结果:1990年~2010年铝的社会蓄积量从723万t增长到10 355万t;2010年铝制品的平均年龄约为4.3年,折旧再生指数和铝的社会蓄积量回收率分别为0.074 7 t/t和1.17%.基于未来铝消费的3种情景进行了分析,在情景3下:预计我国铝的社会蓄积量在2035年达到最大值6亿t,2055年稳定在5.7亿t;铝制品平均年龄在2040年达到最大值(7.13年),同年折旧再生指数达到最大值(0.79 t/t),铝的社会蓄积量回收率也达到最大值(5.05%).研究结果将为铝工业相关政策的制定提供一定的参考.     

互联网新闻媒体报道对我国股市的影响分析

互联网新闻媒体作为投资者的重要信息来源,对投资者的投资决策具有重要影响,同时也会影响股票市场的具体表现.为研究互联网媒体上发布的新闻报道对股票市场的影响,本文通过互联网搜索引擎采集了与股票市场相关的大量新闻报道,从新闻媒体关注度和情感指标两个方面分析其对我国股票市场的影响.通过对2012年1月1日至2016年4月30日之间上证综指的表现进行实证检验,发现互联网新闻媒体的关注度和情感指标对我国股票市场的运行均有一定的影响,而舆情指数一方面不受新闻媒体报道数量的影响,另一方面衡量了情感指标的相对影响,是量化新闻媒体报道情感的较佳指标.同时,我们的实证显示众多新闻媒体报道的网站来源中,52.8%的来源中已经包含了99.3%的新闻报道,是对股票市场产生影响的重要来源.通过互联网新闻媒体关注度和情感指标对股票市场影响的研究,可以加强对股票市场走势的分析与预测,为投资者提供投资建议.     

配置500 MPa级钢筋混凝土梁的抗弯延性分析

为分析配置500 MPa级纵筋混凝土梁的抗弯延性性能,对6个混凝土梁试件进行弯曲破坏试验,分析不同混凝土强度和纵筋配筋率对延性性能的影响.结果表明:配置500 MPa级纵筋混凝土梁与400 MPa级纵筋混凝土梁的弯曲破坏形式基本一致;随着混凝土强度等级的增大,梁的抗弯承载力和延性也相应增大;纵筋配筋率的提高会使梁的延性降低;相对于400 MPa级纵筋混凝土梁,在相同的纵筋配筋率及混凝土强度条件下,配置500 MPa级纵筋混凝土梁的抗弯承载力得到明显改善,但其延性会下降.在工程中,可以通过降低纵筋配筋率提高混凝土梁的延性,达到节省钢筋的目的.     

基于沉积数值模拟的辫状河心滩演化

选取黄骅坳陷新近系典型辫状河沉积解剖区,利用密井网区动静态资料相结合识别和刻画心滩及其内部结构,在此基础上通过沉积数值模拟探究研究区心滩形成过程,并建立研究区心滩顺流迁移和横向迁移演化模式。结果表明:顺流加积、垂向加积、侧向加积和侵蚀作用共同塑造心滩的形态和内部结构;滩头侵蚀、滩尾顺流加积和垂向加积形成了心滩的顺流生长和垂向生长;侧向加积与侵蚀作用控制心滩的不对称侧向生长过程。     

Forecasting stock volatility in the presence of extreme shocks: Short-term and long-term effects

This paper introduces a novel generalized autoregressive conditional heteroskedasticity–mixed data sampling–extreme shocks (GARCH-MIDAS-ES) model for stock volatility to examine whether the importance of extreme shocks changes in different time ranges. Based on different combinations of the short- and long-term effects caused by extreme events, we extend the standard GARCH-MIDAS model to characterize the different responses of the stock market for short- and long-term horizons, separately or in combination. The unique timespan of nearly 100 years of the Dow Jones Industrial Average (DJIA) daily returns allows us to understand the stock market volatility under extreme shocks from a historical perspective. The in-sample empirical results clearly show that the DJIA stock volatility is best fitted to the GARCH-MIDAS-SLES model by including the short- and long-term impacts of extreme shocks for all forecasting horizons. The out-of-sample results and robustness tests emphasize the significance of decomposing the effect of extreme shocks into short- and long-term effects to improve the accuracy of the DJIA volatility forecasts.     

The industrial asymmetry of the stock price prediction with investor sentiment: Based on the comparison of predictive effects with SVR

As a representative emerging financial market, the Chinese stock market is more prone to volatility because of investor sentiment. It is reasonable to use efficient predictive methods to analyze the influence of investor sentiment on stock price forecasting. This paper conducts a comparative study about the predictive performance of artificial neural network, support vector regression (SVR) and autoregressive integrated moving average and selects SVR to study the asymmetry effect of investor sentiment on different industry index predictions. After studying the relevant financial indicators, the results divide the Shenwan first-class industries into two types and show that the industries affected by investor sentiment are composed of young companies with high growth and high operative pressure and there are a great number of investment bubbles in those companies.     

石油市场和股票市场之间的尾部风险溢出效应——基于变分模态分解和动态Copula函数的研究

利用变分模态分解法将原始收益率序列分解为不同期限的子序列.基于动态Copula函数计算石油市场和股票市场之间的在险价值指标(VaR和CoVaR)，研究在极端下跌和极端上涨的市场情况下，国际石油市场与发达国家和新兴市场国家股票市场的短期和长期尾部风险溢出效应.实证研究结果表明，石油市场和股票市场之间存在双向的尾部风险溢出效应.首先在风险溢出的强度方面，石油市场对股票市场的尾部风险溢出效应明显比股票市场对石油市场的尾部风险溢出效应更强烈.其次在风险溢出的方向方面，股票市场对石油市场的尾部风险溢出效应均为正向，石油市场对大部分国家股票市场的上尾风险溢出效应为正向，且对全部国家股票市场的下尾风险溢出效应为正向.最后，石油市场和大部分国家股票市场之间的长期尾部风险溢出效应都比短期尾部风险溢出效应更强烈.研究结果有利于相关市场投资策略的制定和极端风险传染的防范.