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1.
几何平均亚式期权的定价方法   总被引:16,自引:0,他引:16  
亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值,实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式,采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式。  相似文献
2.
有交易费的几何平均亚式期权的定价公式   总被引:7,自引:0,他引:7  
以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解,并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式.  相似文献
3.
亚式期权在跳扩散模型中的定价   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.  相似文献
4.
亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计,由数值结果可知,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进.  相似文献
5.
亚式期权定价中的鞅方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
在市场无套利的假设下 ,讨论了变系数 B-S模型下亚式期权定价 ,利用测度变换和鞅方法 ,简化了亚式期权价格的求解过程 ,并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布 ,导出几何平均亚式期权定价的解析表达式 ,并由此得出其看涨看跌平价公式  相似文献
6.
亚式期权的保险精算定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
在Mogens Bladt和Tima Hviid Rydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型,并给出了亚式期权定价的近似解析式,最后举出一个实例,计算结果表明了亚式期权定价模型的合理性。  相似文献
7.
离散算术平均亚式期权近似定价   总被引:2,自引:0,他引:2  
对一般形式下的均值函数进行泰勒展开.分析标的算术平均与标的几何平均的差距,给出二者之问的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价.  相似文献
8.
基于近似对冲的亚式期权定价模型与实证分析   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
考虑了标的股票的价格服从跳-扩散过程的亚式定价问题.利用无套利原理和广义Ito^公式,运用近似对冲跳跃风险的方法,建立了跳-扩散过程中算术平均亚式期权的定价模型.然后,通过变量代换,将超抛物型偏微分方程变为一般抛物型方程,基于半离散化方法,给出了基于半离散化的差分求解方法,并且对差分格式的稳定性和误差进行了分析.最后,以北欧电力交易所曾经交易过的亚式期权为例,对亚式期权定价进行了实证分析.  相似文献
9.
亚式期权定价模型的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的.  相似文献
10.
标的资产的对数收益非正态时的亚式期权的定价   总被引:1,自引:1,他引:0  
在标的资产的对数收益非正态的情况下,本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开,由此推导几何平均亚式期权值,并看出对数收益过程的非高斯性及相依性对期权定价的影响。  相似文献
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