Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法

主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量。进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响。通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果。该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题。     

对高中物理比值定义法和控制变量法的再思考

针对高中物理教学中控制变量法滥用的现状,通过比值定义法和控制变量法在比较形式、认知路径及思维方法三个方面的对比研究的基础上,厘清它们的适用范围与教育价值,为科学方法教育的稳步推进提供参考。     

方差缩减中的控制变量方法研究

方差缩减方法是提高仿真效率的重要手段.针对方差缩减中广泛应用的控制变量法,在国内外研究基础上,综合考虑对仿真变量进行估计所需的样本量和对控制变量进行估计所需的样本量,给出了控制变量均值未知并且有偏时的估计,以及控制变量方差已知时依赖于样本量和样本协方差的复合估计.引入控制变量的计算效率比,综合考虑各种估计方法的方差及其...     

模具调试心得

本文介绍了模具调试的内容，分析了模具调试过程中运用的技巧和方法。     

四面六边透水框架减速效果因素分析

通过查阅相关资料,运用控制变量法、相关回归分析、最小二乘法、曲线拟合等方法,辅以Eviews6,Ee-cd等软件对收集到的数据进行合理分析和处理,并对框架群的长度、架空率和框架尺寸这三个因素中的任意一个与框架减速效果之间的关系建立不同的模型,并且把这些参数理论化,探析影响四面六边透水框架减速效果因素,以便为更经济的达到减速的更好效果提供依据。     

广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论

研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.     

Caginalp相域模型的边界控制问题

研究了一类相域模型的边界最优控制问题．利用Ｌｅｒａｙ－Ｓｃｈａｕｄｅｒ不动点定理证明了该类相域模型的初边值问题存在唯一解（ｕ，φ）∈Ｗ（Ｑ）×Ｈ２，１（Ｑ）以及解对边值的连续依赖性，证明了这类相域模型的边界最优控制问题的存在性定理，并给出了最优控制存在的必要条件     

2010年第11期科技期刊亮点

研究出处方图控制变量喷药系统 吉林大学工程仿生教育部重点实验室王利霞、张书慧等设计的变量喷药系统,可根据农田病虫草害防治的不同需要开出处方并按处方合理喷洒药量．且具有精度高、成本低、通用性强等特点，对提高农药利用率．保护环境，保证农产品品质有重要推广意义。     

控制论在热学中的应用

将控制理论用于热力学中的一个混合问题，并求出了该混合过程中控制变量的最佳规律。     

多级人才系统的自适应控制

讨论了自适应控制在多级人才系统控制中的应用,以招聘数作为控制量,给出了使人才系统尽可能跟踪一个理想状态的自适应控制策略.