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1.
CIR短期利率下养老金的优化控制模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题。通过分解养老金,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题,并在Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型下得到微分方程。  相似文献
2.
随机利率模型下欧式极值期权的定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算.  相似文献
3.
对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1%水平上高于固定利率模型,但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价时随机模型优于固定模型。  相似文献
4.
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解.  相似文献
5.
为使寿险公司能根据实际情况及时合理地调整保费价格,在改进的传统总保费精算方法的基础上,给出了在随机利率模型和随机死亡率模型上定价净保费的方法,同时在考虑通货膨胀和退保情形的前提下尽可能地把寿险公司所涉及的费用都作独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中,并给出了计算总保费的公式.数值算例表明了该法的可行性.  相似文献
6.
本文在随机利率模型和随机死亡率模型的基础上给出了定价净保费的一个方法,并将利润目标和退保因素作为独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中.  相似文献
7.
将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.  相似文献
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