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1.
跳扩散模型中交换期权的定价   总被引:4,自引:0,他引:4  
考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题。在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制。利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式。  相似文献
2.
亚式期权在跳扩散模型中的定价   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.  相似文献
3.
跳扩散模型下的可分离债券的定价   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
假设股票价格过程是由“标准几何Brown运动”引起的连续变动和“Poisson过程”引起的跳跃共同作用的,且利率是随机的, 通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了跳扩散模型下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式。  相似文献
4.
跳-扩散模型中回望期权的定价研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章主要研究了一种路径依赖型期权———回望期权的定价问题,建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型,利用广义Ito公式,得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。  相似文献
5.
随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权   总被引:1,自引:1,他引:0  
在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价.应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和△对冲策略.  相似文献
6.
一类二元跳扩散模型的欧式期权定价   总被引:1,自引:1,他引:0  
假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布,建立了一类二元跳扩散模型,应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解,并应用于期货期权的定价.最后,通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果.  相似文献
7.
股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
研究了在股价服从跳一扩散模型下可转换债券的定价问题,并在随机利率下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.  相似文献
8.
讨论一类抛物积微分方程自由边界问题解的渐近性.利用偏微分方程的渐近性理论,证明在无界区域上一类抛物积微分方程自由边界问题的解,以及当时间趋于无穷大时,收敛于稳态的积微分方程自由边界问题的解.这一结论可用于解释期权定价中带跳扩散模型,当执行日期趋于无穷大时,美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界.  相似文献
9.
在股价服从Merton跳扩散模型下考虑了4种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和Gir-sanov定理,给出了国内外利率为常数时的定价显示式,并通过实例计算与Black-Scholes模型的相应结果进行了比较。  相似文献
10.
研究了跳扩散框架下采用障碍红利分配策略模型中的自由边界问题,利用偏微分方程理论将有界区间上积分一微分方程的解用无界区间上积分一微分方程的解表示,在此基础上得到了期望累积贴现红利函数及自由边界所满足的方程.  相似文献
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