首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   921篇
  国内免费   22篇
  完全免费   120篇
  综合类   1063篇
  2018年   3篇
  2017年   7篇
  2016年   8篇
  2015年   12篇
  2014年   47篇
  2013年   44篇
  2012年   70篇
  2011年   75篇
  2010年   81篇
  2009年   79篇
  2008年   115篇
  2007年   111篇
  2006年   84篇
  2005年   70篇
  2004年   70篇
  2003年   45篇
  2002年   59篇
  2001年   33篇
  2000年   19篇
  1999年   10篇
  1998年   14篇
  1997年   3篇
  1996年   1篇
  1994年   2篇
  1993年   1篇
排序方式: 共有1063条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
几何平均亚式期权的定价方法   总被引:16,自引:0,他引:16  
亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值,实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式,采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式。  相似文献
2.
供应链中电子市场与合约市场的协调研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
供应链的供求关系可以建立在两个不同的交易方式上,一种是通过电子市场,另一种是通过合约市场.这两种交易方式各有其优缺点,电子市场具有灵活性,但缺乏稳定性,合约市场则相反.为了使供应商与制造商能够充分利用电子市场与合约市场的优点,设计了一种以期权合约为基础的协调机制,并且利用期权的思想,求出了在这种协调机制下供应商与制造商的最优策略.  相似文献
3.
股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型   总被引:13,自引:3,他引:10  
研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳 扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式.  相似文献
4.
可延迟的煤炭开采权的估价方法   总被引:13,自引:0,他引:13  
从讨论煤炭开采权的期权特征入手,得出煤炭开采权与欧式买权相似。使用期权来估计煤炭的开采权较之传统的方法要准确得多,为煤炭开采权的估计提供一种有效方法,同时对其它矿产资源开采权的评估也提供一种有效的方法,最后用算例实证了此种方法的具体应用。  相似文献
5.
项目投资中的期权及其决策分析   总被引:12,自引:0,他引:12  
项目投资中的真实期权方法是目前金融经济学研究的热点问题,在吸收国外研究成果的基础上,着重分析了项目投资中的三种真实期权的特征,引入具有普遍适用性的二项式定价法,通过推导分析,给出了解决这类问题的一般途径,为解决项目投资过程中实际期权问题提供了决策依据和基础。  相似文献
6.
修正的Black—Scholes期权定价模型   总被引:9,自引:3,他引:6  
在期权有效期内σ,r,D0是时间t的已知函数下,得到了欧式期权的B-S定价方程的解,从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式。  相似文献
7.
基于期权定价理论的矿业工程投资决策模型   总被引:9,自引:0,他引:9  
矿业工程项目的投资受到许多不确定因素的影响,传统的净现值(NPV)法对工程项目的评价未考虑这些不确定因素。应用期权定价理论和方法,研究了矿产品价格的运行模式,在充分考虑矿业投资项目成本和收益的不确定性的基础上,建立了矿业工程投资决策模型,为矿山投资决策提供了新的思路和决策方法。  相似文献
8.
基于实物期权博弈的企业技术创新投资策略的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
在简要介绍实物期权博弈理论发展和研究成果的基础上,应用实物期权博弈理论研究双寡头竞争者在不完全竞争环境下的企业技术创新项目多阶段投资时机和投资策略的选择问题,项目价值的变化使得竞争者分别可能形成共同投资、领先追随和共同延期三种不同的均衡策略  相似文献
9.
跳跃扩散型重设卖出期权的定价公式   总被引:8,自引:0,他引:8  
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下。怎样定价重设型卖权是十分重要的.本的目标就是计算出跳跃扩散重设型卖权的定价公式。按照Merton的思想,利用几何Brown运动描述只有系统风险的资产价格运动,用Poisson随机过程描述产生非系统风险的偶然的资产价格的跳跃,并且假设跳跃幅度服从正态分布.通过求解Ito-skorohod随机方程,对冲系统风险运用风险中性定价方法.进而用一维与二维的正态分布函数计算各个部分的条件期望.得到无穷级数形式的跳跃扩散重设型卖权的定价公式.  相似文献
10.
风险投资项目价值评估的一种实物期权方法   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
首先分析了风险投资项目的期权特性,把风险投资项目看作是由一系列欧式期权构成的复合期权;然后提出了适用风险投资项目价值评估的一种实物期权模型及算法,从而对传统的净现值(NPV)法忽视项目灵活性价值的缺陷进行了修正·最后给出了一个算例·  相似文献
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号