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1.
基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
将模糊集合的概念引入投资组合模型中,并将多目标投资组合模型中的收益、方差和偏度三个目标模糊化,用逻辑隶属函数作为新的目标函数.针对该模糊多目标投资组合模型,提出了一个动态遗传算法,算例给出了该模型的一个实例的最优解,并进一步解释了模糊尺度随决定逻辑隶属函数形状的参数的变化而反向变化的规律.  相似文献
2.
投资组合理论在房地产投资风险控制中的应用   总被引:12,自引:0,他引:12  
在马柯维茨现代投资组合理论和资本资产定价模型的基础上,分别给出了房地产投资决策的“收益-方差模型”和“收益-β值模型”,并根据房地产投资的实际情况进行了优化,同时对其在房地产投资领域的具体应用进行了简单分析.  相似文献
3.
投资组合分散风险能力的度量及应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念,并与Markowitz的均值一方差理论进行了比较,同时做了数值模拟。表明了熵投资组合的可行性。  相似文献
4.
套利组合及其收益率的概念研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
通过比较投资、套利这两个极其基本的金融概念及其相关的一些概念,严格导出了套利组合和套利组合收益率的概念,进而讨论了明确这些概念的理论及实际意义.  相似文献
5.
房地产组合投资风险最小模型   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
房地产业的迅猛发展对房地产投资理论提出了新的要求.借鉴西方发达国家成熟的现代组合投资理论和成功的房地产投资经验,以风险-收益为核心思想,在房地产投资组合中引入了系统风险和非系统风险的概念.通过分析预期收益下,寻求风险最小的房地产组合投资模型,讨论了该模型的有关假设、模型中有关参数的确定,并进行实例分析,最终得出预期收益下,投资者通过调整投资组合策略,可使组合投资风险远远小于单项投资的结论.  相似文献
6.
基于差分进化方法的投资组合管理模型   总被引:6,自引:0,他引:6  
旨在克服非线性规划问题求解中传统数值算法的局部搜索性缺陷,引起了一种较新的全局搜索算法-差分进化方法,它收敛性好,原理简明,易于实现,以一个财产保险公司投资组合问题转化而成的非线性规划模型为背景验证了该算法的有效性。计算结果表明,与传统的非线性规划技术相比,该方法具有更好的求解效果。  相似文献
7.
一种新的风险度量指标   总被引:6,自引:0,他引:6  
分析了用传统的风险度量指标“方差”衡量投资风险的不合理性,并在此基础上,提出了一种更为合理的新的风险度量指标———组合偏差.  相似文献
8.
VaR与CVaR的对比研究及实证分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
对两种风险度量方法——风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的性质和最优化算法进行了比较.首先对它们具有的性质如平移不变性等进行了比较,其中CVaR独有的次可加性最能显示它相对于VaR的优越性.然后,通过引入顺序统计量,把现实中基于CVaR的最优组合问题转化成线性规划问题,并说明只有当收益服从高斯分布时,基于VaR和CVaR的两种最优组合问题的解才是一致的,基于VaR的最优问题才有意义.最后对深市股票进行了实证分析,验证了上述结论,并分析了可能存在的影响结果的因素.  相似文献
9.
证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
对马克维茨(Markowitz)投资组合(Portfolio)模型进行了阐述,即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益,或在收益率一定的情况下,尽可能降低风险·并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假设条件进行了分析,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路·  相似文献
10.
证券投资组合中的熵优化模型研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观.  相似文献
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