迹为整数的3×3阶正交矩阵的谱

讨论了3×3阶正交矩阵的特征值和迹的关系,证明了迹为整数的3×3阶正交矩阵的谱可由迹确定,为应用广泛的3×3阶正交矩阵的谱的计算提供了简单实用的方法.     

相关矩阵的Hadamard乘积不等式的奇异条件

1973年Styan用多元统计分析的方法证明,相关矩阵R的Hadamard乘积满足s1(R)=R?R-2(R^(-1)?R+I)^(-1)≥0,且给出了s1(R)为奇异的充分且非必要条件. 从研究半正定Hermitian矩阵的相应不等式出发,应用奇异值分解方法得到了正定矩阵A,B的S1(A,B)=A?B-(A?I+I?B)(A?B^(-1)+A^(-1)?B+2I)^(-1) (A?I+I?B)( ≥0)为奇异的充分必要条件. 作为得到结果的应用,给出了 为奇异的充分必要条件.     

基于随机利率模型可转换债券定价分析

基于债券数据利用正则化方法给出了均值函数随机利率模型的参数估计,进一步应用D'Yakonov分裂方法构造了稳定的差分格式并对可转换债券定价问题进行数值计算.数值结果表明常数均值和相应的均值函数随机利率模型对可转换债券价格的影响没有显著的差异,然而比较高斯和非高斯利率模型(包括引入长期均值函数)所得的可转换债券价格很明显地依赖于利率的期限结构.因此,在定价可转换债券过程中,需要考虑不同期限结构的利率模型对可转换债券价格的影响,但无需引入均值函数.     

矩阵方程A+X=AX广义三次矩阵解与绝对值方程的解#br#

应用广义三次矩阵的Jordan标准形, 给出AX=A+X有广义三次矩阵解的充要条件及解的形式, 并证明由AX=A+X的广 义三次矩阵解B所确定的绝对值方程Bx-|x|=b有解.     

具有资产重组和流动性风险公司债券的定价北大核心CSCD

为了统一处理资产跳跃风险、债券流动性风险和资产重组条款对于公司债券定价的影响,在跳扩散模型下,基于股票债券互换的资产重组模式,运用结构化方法,考虑具有资产重组和流动性风险公司债券定价问题.建立公司债券和股票定价的数学模型.进而通过偏微分方程方法和拉普拉斯变换技巧,推导公司债券和股票定价显式表达式,以及相应的最佳破产边界的解析解.数值结果表明:其一、股东和债权人能否借助于资产重组条款获益依赖于自身的谈判因子;其二、公司资产跳跃风险降低了公司债券和股票价值,增大了公司债券的信用利差.     

广义二次矩阵与其幂等矩阵线性组合幂等性的非平凡解

首先, 用广义二次矩阵的基本性质, 研究表示为A²=αA+βP的广义二次矩阵A与幂等矩阵P的线性组合ρA+σP为幂等的非平凡解(ρ,σ)的存在性,  结果表明, 当η²=4β+α²≠0时, ρA+σP有且仅有两个非平凡解,A可唯一地表示为这两个非平凡解生成的幂等矩阵的线性组合; 其次, 讨论当η²=4β+α²=0时ρA+σP非平凡解的情况.     

广义三次矩阵的Jordan标准形

应用矩阵分析法, 在已有广义三次矩阵定义表达式的基础上, 给出与广义三次矩阵所有可能特征值相关的等价表达式, 并给出广义三次矩阵Jordan标准形的完整描述.     

带有临界指数和奇性的椭圆方程正解的存在性

考虑了一类带权的有狄里克莱边界条件的椭圆方程：－div(|x|^－2au)－λ/|x|^2(a+1)u=|x|^－bpu^p－1+μu^－q,其中0∈ΩR^N(N≥3),0≤a－2/2,a≤b,p=2N/N－2(1+a－b),0<λ<(N－2－2a/2)²,0<q<1. 并利用变分方法,在适当μ的情况下,证明方程至少存在两个正的弱解.