威布尔分布尺度参数的最佳双边检验

众所周知,假设检验中有两类错误,即弃真和受伪的错误.传统检验方法拒绝域临界点的选取都是以尾部概率相等为准,这种方法得到的拒绝域使得犯第二类错误的概率累积值并非最小.此处从理论上推求给出威布尔分布尺度参数在犯第二类错误的概率累积最小意义下的最佳双边检验,并结合实例说明了最佳双边检验较传统双边检验的优越性.     

保费再投资下COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

具有广义FGM Copula的复合泊松过程的净保费研究

考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,在求得总索赔额的矩母函数后,对零利息力和非零利息力下的净保费进行研究,最终得到Esscher定价泛函的表达式。     

康威-麦斯威尔-泊松分布及其统计与概率性质

康威-麦斯威尔-泊松分布是一个有用的离散分布,它是扩展的两参数泊松分布,有关此分布的统计和概率性质被广泛研究和探索;文章以矩母函数为工具讨论了该分布的数字特征和矩,给出了参数点估计的隐式方程和费希尔信息矩阵;最后研究了参数的共轭分布、共轭分布的边际分布和条件分布.     

PA样本下刻度指数族参数的渐近最优的EB估计

本文在PA样本下研究刻度指数族参数的渐近最优的经验Bayes估计,在刻度平方误差损失函数下导出参数的Bayes估计,利用核估计的方法构造了参数的EB估计,并且证明这种估计的渐近最优性,最后给出一个例子.     

阈值策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究

基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红。得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时运用Laplace变换得出了积分-微分方程的解。最后给出一个数值例子。     

度量判断矩阵相容性的新方法

判断矩阵是决策者在决策中提供的一种重要的偏好信息,为了使群组决定的结果具有更大的可靠性和说服力,需要判断矩阵间的差异.给出了度量正互反判断矩阵间相容性的3种通用指标, 并且得出这3种指标的相关性质和已有相容性指标间的联系,最后进行算例分析.     

Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用

对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.     

反例在高等数学教学中的重要性

该文通过对高等数学中典型问题的反例研究,说明在高数教学中应用＂反例法＂能有效提高教学质量,通过具体实例说明反例在高等数学中的应用,进一步加深学生对概念、定理、公式的理解,培养学生的创新能力,提高教学效果。     

含利润目标和退保情形的总保费精算模型

本文在随机利率模型和随机死亡率模型的基础上给出了定价净保费的一个方法,并将利润目标和退保因素作为独立的随机变量纳入寿险总保费的计算中.