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1.
跳扩散模型中交换期权的定价   总被引:4,自引:0,他引:4  
考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题。在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制。利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式。  相似文献
2.
跳扩散模型下亚式期权定价的柳树法研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
Merton提出的对数跳扩散模型,将股票价格对数构造为布朗运动与复合泊松过程的叠加,能够更好地刻画股票价格回报的负偏度和过高峰度.由于现有的定价亚式期权的数值算法计算复杂、工作量大,因此提出了在Merton跳扩散模型下,亚式期权的快速定价柳树法,并从理论上证明了该算法的收敛性.通过数值实验,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.  相似文献
3.
设P(G,λ)表示简单图G的色多项式,若对任意简单图H使P(H,λ)=P(G,λ),都有H与G的同构,则称G是色唯一图,令K(m,n)-A表示从完全二部图K(m,n)中删去边子集A所得的二部图,证明:当m≥3,K(m,m 4)-A,A=2,是色唯一图。  相似文献
4.
周旭升  曾栩鸿  吝维军 《科技信息》2010,(17):I0188-I0188,I0157
本文提出了站点的广义邻接表和广义逆邻接表的概念,在基于换成次数不超过2次的前提下,采用集合论的思想实现了站点间的查询算法的设计与实现。  相似文献
5.
给出了增加从单连通区域Ω(∈)R2∪{∞}到Grassmann流形和G-Grassmann流形调和映射uniton数的充要条件,并得到可交换G-Grassrnann扩张n-uniton的两种具体构造方法.  相似文献
6.
以两点边值问题为模型,从程序实现和计算的角度讨论了该问题的有限元方法,着重给出了实现线性有限元方法的Fortran程序和Matlab程序,用表格和图形展示了有限元解和它们真解在L2和H1模下的误差和收敛阶,计算结果验证了理论分析.  相似文献
7.
基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差分法离散Black-Scholes偏微分方程,并对差分格式的稳定性进行分析,得到稳定性条件.数值实验表明,所构造方法的准确性,有效地提高了计算效率,且其Crank-Nicolson格式的数值结果要优于隐式欧拉格式.  相似文献
8.
针对美式债券期权定价模型的数值解法, 构造全隐式的有限差分格式, 并给出格式的稳定性证明. 采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题, 并与投影超松弛迭代法进行比较. 数值实验验证了新方法的有效性和稳健性.  相似文献
9.
设H_m是维数为m的复希尔伯特空间,S(H■_mH_n)是作用在复双体希尔伯特空间H■_mH_n上的所有量子态的全体,S_(sep)(H■_mH_n)是所有可分量子态做成的S(H■_mH_n)的凸子集,■:S(H■_mH_n)→S(H■_mH_n)是量子信道且■(S_(sep)(H■_mH_n))=S_(sep)(H■_mH_n),那么■保持von Neumann熵S(tρ+(1-t)σ)=S(t■(ρ)+(1-t)■(σ)),■t∈[0,1],■ρ,σ∈S_(sep)(H■_mH_n)当且仅当在H_m,H_n上分别存在酉算子或共轭酉算子■,■,使得■(ρ)=(■)ρ(■)~*,■ρ∈S_(sep)(H■_mH_n).  相似文献
10.
通过定义其上的整体内积得到相应的伴随算子和Laplace算子,并且通过计算得到了强拟凸复Finsler流形间光滑映射的-能量和-能量的变分公式,从而给出了调和映射的定义;最后得到-量与-量之差不是同伦不变的.  相似文献
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