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1.
跳扩散模型中交换期权的定价   总被引:4,自引:0,他引:4  
考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题。在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制。利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式。  相似文献
2.
设P(G,λ)表示简单图G的色多项式,若对任意简单图H使P(H,λ)=P(G,λ),都有H与G的同构,则称G是色唯一图,令K(m,n)-A表示从完全二部图K(m,n)中删去边子集A所得的二部图,证明:当m≥3,K(m,m 4)-A,A=2,是色唯一图。  相似文献
3.
为了实现高性能低功耗的计算,以任务划分为研究对象,提出了异构可重构计算的基本概念和形式化描述方法,给出了基于异构计算任务和异构可重构体系结构相结合的异构可重构两种任务划分方法:节点内部可重组及网络可重建的任务划分及算法,最后验证了其任务划分方法的有效性.  相似文献
4.
周旭升  曾栩鸿  吝维军 《科技信息》2010,(17):I0188-I0188,I0157
本文提出了站点的广义邻接表和广义逆邻接表的概念,在基于换成次数不超过2次的前提下,采用集合论的思想实现了站点间的查询算法的设计与实现。  相似文献
5.
研究了从单连通区域Ω≌R2{∞}到酉群及其实形式的调和映射的S1不变扩张解,证明了S1-不变扩张解既是KerAQZ~一可交换的又是ImAQZ-可交换的;给出了S1不变扩张解的另一种代数构造方法,并且证明了经过旗变换得到的扩张解仍然是S1不变的.随后给出了S1不变G-扩张解的显式构造.  相似文献
6.
给出了增加从单连通区域Ω(∈)R2∪{∞}到Grassmann流形和G-Grassmann流形调和映射uniton数的充要条件,并得到可交换G-Grassrnann扩张n-uniton的两种具体构造方法.  相似文献
7.
以两点边值问题为模型,从程序实现和计算的角度讨论了该问题的有限元方法,着重给出了实现线性有限元方法的Fortran程序和Matlab程序,用表格和图形展示了有限元解和它们真解在L2和H1模下的误差和收敛阶,计算结果验证了理论分析.  相似文献
8.
通过定义其上的整体内积得到相应的伴随算子和Laplace算子,并且通过计算得到了强拟凸复Finsler流形间光滑映射的-能量和-能量的变分公式,从而给出了调和映射的定义;最后得到-量与-量之差不是同伦不变的.  相似文献
9.
Dubois粗糙模糊集中,上、下近似集的隶属度分别由等价类中元素隶属度的上、下确界来确定,由于没有充分反映出等价类中隶属度介于上、下确界之间的那些元素的作用,在信息处理中不免造成这些元素信息的丢失.为此提出一种新的粗糙模糊集近似算子的表示方法,该方法能够涵盖等价类中所有元素的隶属度.阐述了该方法在信息处理中的合理性,给出了相应的代数性质;在此基础上重新定义了粗糙模糊隶属函数;给出新算子下近似分类的精度、分类质量、属性的依赖度及基于依赖度的属性约简算法;最后用实例说明了算法的有效性.  相似文献
10.
将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.  相似文献
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