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以俄罗斯1994年第1季度至2009年第4季度的进出口贸易季度数据为样本,通过Engle&Granger协整检验发现俄罗斯的季度出口与进口之间存在协整关系,这表明虽然俄罗斯的贸易盈余一直在上升,但却并没有失控,仅仅是一种短期失衡现象。而误差修正模型(ECM)显示,俄罗斯对外贸易的自我修正的短期动态机制是存在的。 相似文献
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依据修正拟牛顿方程, 提出一种新的双循环有限内存拟牛顿法.与经典的有限内存 BFGS 方法相比, 新算法同时利用函数值和梯度信息构造拟牛顿校正矩阵,且不会增加计算量, 理论分析和数值检验说明了新算法的有效性. 相似文献
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研究了随机劳动收入下最优消费、投保与资产配置问题.在模型中,投资者购买投资型人寿保险,该保险兼具保障和投资功能.在假定效用函数为CARA函数的情况下,运用贝尔曼动态规划原理求得了模型的解析解,并获得了投资型人寿保险投资的一些重要性质.最后,通过数值模拟分析讨论了绝对风险厌恶系数、随机劳动收入与风险资产以及投资型人寿保险间相关系数变化时最优投保的变化趋势. 相似文献
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基于两类随机波动率模型研究了欧式期权的价格和敏感性估计问题. 在Broadie和Kaya的精确模拟算法基础上，讨论了舍取抽样技术在精确模拟算法中的有效应用.在此基础上研究条件蒙特卡罗、对偶变量技术等方差减小技术在欧式期权定价和敏感性Greeks计算中的加速问题.数值结果表明，相比欧拉离散和原始的蒙特卡罗模拟算法，基于精确模拟算法的条件蒙特卡罗加速技术能得到无偏且方差更小的估计值，具有较好的误差减小效果.该算法可以很方便地解决其他更加复杂的金融产品的计算问题，如障碍期权的定价和敏感性估计问题、篮子期权的计算问题等. 相似文献
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