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1.
在经验似然方法的基础上提出了一种稳健的经验似然估计方法,在约束条件的估计方程中使用权重函数以及有界得分来限制异常点的影响。通过数值模拟研究该方法的稳健性。模拟结果表明,相比普通的经验似然估计,提出的稳健经验似然方法在数据中存在异常值的情况下所得估计的均方误差更小。同时对于非正态的厚尾分布数据,提出的稳健经验似然估计也在均方误差意义下更优。  相似文献   
2.
稳健的变量选择方法及其应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
在已有的变量选择方法和稳健估计方法的基础上,提出了一种针对纵向数据的稳健的变量选择方法,通过模拟衡量其稳健性,并将其应用到一组实际的纵向数据分析中.模拟和实例分析结果表明,提出的稳健的变量选择方法在选择变量、估计变量系数的同时,对数据中可能存在的异常值有明显的抵抗作用.  相似文献   
3.
基于广义经验似然估计方法,提出了一种有效且稳健的估计,实现对纵向数据在线性模型下均值和协方差矩阵的联合估计。利用Cholysky分解将模型重参数化,利用拉格朗日乘子法求出估计值,再还原出均值和协方差矩阵的估计。在模拟研究中将所提方法同文献中其他稳健估计进行比较,结果显示所提方法效率更高。最后将所提方法用于分析CD4细胞数据,交叉验证结果显示所提方法更加可靠。  相似文献   
4.
由于异常值的存在对统计推断有很大影响,因此异常值检测是数据分析中的一个重要步骤。对于横截面数据的线性模型,改写模型的设计矩阵后,基于均值漂移模型,利用系数压缩估计方法来进行异常值检测。由于系数压缩估计中调节参数的选择对检测效果有很大影响,基于两种调节方法的加权,提出了一种新的调节方法。数值模拟结果表明,使用这种基于均值漂移模型的异常值检测调节方法,可以显著降低犯两种错误的概率。  相似文献   
5.
对于高维分位数回归模型提出了一种两步变量选择方法,这里协变量的维数pn远远大于样本量n.在第一步中,使用e1惩罚,并且证明第一步由LASSO惩罚所得到的惩罚估计量能够把模型从超高维降到同真实模型同阶的维数,并且所选模型能够覆盖真实模型.第二步对第一步所得模型使用自适应的LASSO惩罚来剔除冗余变量.在一些正则性条件下,证明了此方法具有变量选择的相合性.还进行了数值模拟和实际数据分析,用来表明此方法在有限样本下的表现.  相似文献   
6.
当数据中存在异常值时,一些基于最小二乘估计的统计模型会产生较大的偏差,最小一乘估计对异常值具有比较强的抵抗能力。考虑到数据中可能存在异常值的情况,用绝对值损失代替平方损失,针对同时具有变量稀疏性和相邻系数差分稀疏性这种结构的线性模型,提出了最小一乘融合熔断自适应岭估计模型(LAD-Fused-BAR)。该模型将上一步估计的回归系数倒数的平方作为下一步惩罚权重,自适应地给予不同变量不同的惩罚,通过不断迭代得到最终解。运用交替方向乘子法(ADMM)求解LAD-Fused-BAR模型,并证明了ADMM算法的收敛性。数值模拟和实证分析也验证了该模型的有效性和稳健性。  相似文献   
7.
AR(1)模型下F检验的性质   总被引:1,自引:1,他引:0  
讨论误差服从一阶自回归的线性模型关于回归系数的线性假设检验问题,在方差参数已知的情况下,研究了检验统计量的性质;在方差参数未知时,采用前三阶中心矩相等的方法,提出两种近似检验方法.模拟结果显示,当误差正相关程度较高时,两种近似检验在具有较小的第一类错误的同时,具有较大的功效。  相似文献   
8.
在已有研究的基础上,提出一种新的基于t函数的稳健变量选择方法.该方法通过惩罚估计方程中的惩罚函数达到变量选择的效果,方程中的权重矩阵和有界得分函数对自变量和因变量中的异常值有很好的限制作用,可同时达到稳健的变量选择和稳健估计.通过分析3种不同自由度的t函数性质,选取自由度为2的t函数,并与基于Huber函数的稳健变量选择方法进行比较.数值模拟结果表明,基于t函数的稳健变量选择方法在2种污染力度、3种污染方式的数据污染情况下,其稳健性均明显优于基于Huber函数的稳健变量选择方法.与参数估计效果相比,基于t函数的稳健变量选择方法优势更明显.  相似文献   
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