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在约化方法的框架下,针对实务界出现的一种新型信用衍生产品--信用攸关的利率互换(credit contingentinterest rate swap,CCIRS),以偏微分方程(partial differentialequation,PDE)为方法,利用对冲原理建立了定价模型.之后分别利用显式和隐式差分对模型进行数... 相似文献
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基于Black-Scholes期权定价模型,用偏微分方程方法,研究其定价和性质.通过对冲技巧及It公式,在双因子模型下,建立了具提前转开条款的券商集合理财产品的定价模型,用差分方法得到了定价的数值解.通过固定封闭期模型与一般转开模型的比较,分析了转开条款带来的流动性价值.最后,利用理论结果,对实际产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限. 相似文献
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分析了贷款信用违约互换(LCDS)的主要风险并建立了其定价模型.在约化方法框架下,利用单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型来刻画早偿和违约的负相关性和非负性,并在此假定下得到定价公式的封闭解.在此基础上考虑了交易对手可违约的单名LCDS的信用价值调整(CVA)的计算模型,在模型中加入LCDS卖方即交易对手的违约强度,并通过一个非线性偏微分方程对模型进行求解.最后,基于CVA计算模型和数值结果,讨论了错位风险.结果表明:考虑交易对手违约的LCDS价格将低于普通LCDS,且价差(CVA)随LCDS合约期限、利率和参考贷款与交易对手违约相关性的增大而增大;考虑交易对手违约的LCDS公平保费率也低于普通LCDS;当参考贷款与交易对手负相关时,CVA的值随负相关程度的增大而减小. 相似文献
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基尼系数和变差系数对区域不平衡性度量的差异 总被引:18,自引:0,他引:18
用基尼系数和变差系数系数分别描述了我国以省为单元,按国民收入计算的,1952 ̄1992年间区域不平衡的变动情况,发现它们对较长时段的不平衡性变动的描述是比较一致的,但对较短时段有一些差别;从两系数的构造上揭示了它们给各发展水平的区域对总体不性贡献之权重的基本差别,并结合中国的地区发展不平衡分布认为,从对两极分化的关注考虑,变差系数比较更适合于测量我国的情况。 相似文献
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考虑集值映射F:X→2~Y,X为仿紧空间,Y为Banach空间,2~Y为Y中非空子集的全体。熟知,若F是具有闭凸点像的下半连续映射,则F有连续选择。此著名结论是1956年由 相似文献
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企业家作为领办企业的灵魂、“舵手”,其综合素质的高低,直接维系和影响企业的兴衰与发展。在加大改革力度和加快建立市场经济体制的新形势下,加强现代企业家综合能力的培养有着重大的现实意义。 一、现代企业家综合能力的基本内涵 能力是一个人综合素质的集中体现。一个成功的企业家既是杰出的组织领导者,又应是有效的经营管理者,同时,还应是出色的社会活动家,这种三位一体的特殊要求,决定了企业家 相似文献
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本文针对电力系统短期负荷预测中特殊节假日负荷倾测的特殊性,提出一种基于模糊逻辑的预测方法,该方法合理运用了模糊逻辑对不确定问题的推理能力,克服了特殊节假日由于负荷特性的不同以及历史数据的缺乏所导致的预测困难,仿真结果验证了该方法的可行性。 相似文献