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1.
研究Black-Scholes欧式期权定价模型的三次三角B-样条配点法. 对Black-Scholes方程空间离散采用三次三角B-样条配点法和时间离散采用向前有限差分,并引入参数θ,建立混合差分格式. 利用稳定性分析的Von Neumann (Fourier)方法,证明了该格式当1/2≤θ≤1时是无条件稳定的. 数值实验表明,所构造方法的有效性和准确性,其数值结果优于Crank-Nicolson有限差分法和三次B-样条方法.  相似文献
2.
考虑一类中立型延迟抛物方程的有限元分析. 基于线性有限元空间, 构造中立型延迟抛物方程的半离散和两个全离散有限元格式. 借助投影算子作为分析工具, 证明了半离散和全离散有限元格式解的L2范数误差估计. 通过数值实验验证了理论分析结果.  相似文献
3.
构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权. 给出了该离散方法的稳定性分析. 数值实验表明, 所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.  相似文献
4.
考虑两步模系矩阵分裂算法求解弱非线性互补问题, 理论分析给出了当系数矩阵为正定矩阵或-矩阵时迭代法的收敛性质和两步模系超松弛迭代法的参数选取范围. 数值实验表明, 两步模系矩阵分裂算法是行之有效的, 并在迭代步数和迭代时间上均优于模系矩阵分裂算法.  相似文献
5.
对聚合酶链式反应仪(PCR)基座中温度变化规律进行数学建模,求出其过程热阻值,并利用该热阻值对类似模型的温度场进行仿真计算,从而快速地得出考虑若干关键参数的复杂模型的温度场.计算结果显示,PCR仪基座的过程热阻与其自身的导热热阻存在某种关系,进而提出一个对于该关系的假设和数学描述,最后对该假设应用的可行性进行数值计算证明.  相似文献
6.
考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采用模超松弛迭代法(MSOR)进行求解,并证明了H+离散矩阵下算法的收敛性.数值实验表明,所构造的方法是高效而稳健的.  相似文献
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