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1.
2.
本文讨论了方程■的第二类混合问题及柯西问题的可解性。证明了当c■-(b-a)(k+1)j(j-0,1,…)时,具第二类边界的混合问题有唯一的c解;当c=-(b-a)(k+1)j时,解的存在性、唯一性都失去。给出了解存在的充分必要条件,并证明一类修改问题解的存在唯一性。最后,用延拓的方法讨论了柯西问题的一可解性。  相似文献
3.
4.
5.
本文我们得到几个Fitzhugh—Nagumo模型的上门槛结果.  相似文献
6.
7.
建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型,当短期利率模型为无套利的Hull-White时,得到了一个精确的表达式,当短期利率模型为一般的模型时,可用差分方法求解,并且得到了价格的一个上界与下界,讨论了可能存在的套利行为.最后还研究了可赎回存款条约及其他的情形.  相似文献
8.
首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析.  相似文献
9.
利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如a-分位数期权,部分观察期回望期权等。  相似文献
10.
本文提出了一个判别稳定性的法则,包含了文章的结果,最后给出了几个应用例子。  相似文献
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