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在研究了当索赔额属于ERV时的随机中心化大偏差的基础上进一步研究,得到了当索赔额分别属于GERV和G时,随机中心化大偏差的结果。 相似文献
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带有变利率的离散时间风险模型的破产分布 总被引:1,自引:0,他引:1
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式. 相似文献
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重尾分布下一类双险种风险模型的大偏差 总被引:1,自引:1,他引:0
利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法,进一步研究了重尾分布下一类双险种风险模型,得到了当两个独立险种的索赔额均服从重尾子族D族时,部分和Sn+m的大偏差的估计。 相似文献
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